A.現(xiàn)有證券組合可行域較之原有風險證券組合可行域縮小
B.現(xiàn)有證券組合可行域較之原有風險證券組合可行域擴大
C.具有直線邊界
D.邊界曲度更大
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A.投資者都依據(jù)期望收益率評價證券組合的收益水平
B.投資者依據(jù)方差(或標準差)評價證券組合的風險水平
C.投資者對證券的收益、風險及證券間的關(guān)聯(lián)性具有完全相同的預期
D.資本市場沒有摩擦
A.垂直線
B.水平線
C.向右上方傾斜
D.向左上方傾斜
A.中庸者
B.保守者
C.激進者
D.理性者
A.無差異曲線向左上方傾斜
B.無差異曲線向右上方傾斜
C.無差異曲線的位置越高,其上的投資組合帶來的滿意程度就越高
D.無差異曲線之間互不相交
A.直線
B.折線
C.曲線
D.圓圈
A.E(rp)與χA
B.σP與χA
C.E(rp)與σp
D.Eσp)與γp
A.具有相同的收益率方差和不同的期望收益率,投資者選擇期望收益率低的組合
B.具有相同的收益率方差和不同的期望收益率,投資者選擇期望收益率高的組合
C.具有相同的期望收益率和不同的收益率方差,投資者選擇方差較小的組合
D.人們在投資決策時希望期望收益率越大越好,風險越小越好
A.可供選擇的單個證券的收益率和方差
B.證券收益率之間的相互關(guān)系
C.投資組合中權(quán)數(shù)的約束
D.市場的總體狀態(tài)
A.Matlab
B.SPSS
C.Eviews
D.Office
A.股票
B.債券
C.銀行存單
D.期貨
最新試題
行為金融模型有()。
資本資產(chǎn)定價模型在資源配置方面的應用有()。
投資學中的"組合"一詞通常是指個人或機構(gòu)投資者所擁有的各種資產(chǎn)的總稱。()
套利定價模型表明()。
在不允許賣空的情況下,如果只考慮投資于兩種證券,組合線上的組合均是可行的。()
套利是指人們不需要追加投資就可獲得收益的買賣行為。()
有效市場假設理論認為,證券在任一時點的價格均對所有相關(guān)信息作出了反應。()
β系數(shù)在證券選擇中的應用與市場行情機密相關(guān),()。
道·瓊斯公用事業(yè)指數(shù)是模擬某種專業(yè)化的指數(shù)。()
如果市場是弱勢有效市場,那么投資分析中的技術(shù)分析方法將不再有效。()