A.BSV模型
B.DHS模型
C.特雷諾模型
D.詹森模型
您可能感興趣的試卷
你可能感興趣的試題
A."后悔"心理
B.相互影響
C.選擇性偏差
D.保守性偏差
A.委托他人代為投資
B."隨大流"投資
C.追漲殺跌投資
D.依賴技術(shù)分析
A.盈余意外效應(yīng)
B.分析家推薦
C.入選成分股
D.被忽略的股票
A.小公司的收益通常高于大公司的收益
B.小公司的收益通常低于大公司的收益
C.折價交易的封閉式基金收益率較高
D.證券價格在星期五趨于上升
A.日歷異常
B.事件異常
C.公司異常
D.會計異常
A.弱勢有效市場
B.半強勢有效市場
C.強勢有效市場
D.無效市場
A.歷史價格信息
B.公開信息
C.全部信息(包括內(nèi)幕信息)
D.有效信息
A.均衡價格形成的套利驅(qū)動機制
B.均衡價格的決定因素
C.均衡價格的變化方向
D.均衡價格的歷史數(shù)據(jù)
A.在市場均衡狀態(tài)下,證券或組合的期望收益率完全由它所承擔(dān)的因素風(fēng)險所決定
B.承擔(dān)相同因素風(fēng)險的證券應(yīng)該具有相同期望收益率
C.承擔(dān)相同因素風(fēng)險的證券組合應(yīng)該具有相同期望收益率
D.期望收益率跟因素風(fēng)險的關(guān)系,可由期望收益率的因素敏感性的線性函數(shù)所反映
A.該組合中各種證券的權(quán)數(shù)滿足w1+w2+…+wN=0
B.該組合因素靈敏度系數(shù)為零
C.該組合具有正的期望收益率
D.該組合在不同市場上有不同的表現(xiàn)
最新試題
在不允許賣空的情況下,如果只考慮投資于兩種證券,組合線上的組合均是可行的。()
下列選項有可能導(dǎo)致事件異常的是()。
β系數(shù)可以反映()。
β系數(shù)在證券選擇中的應(yīng)用與市場行情機密相關(guān),()。
套利組合是指滿足下述()條件的證券組合。
資本資產(chǎn)定價模型在資源配置方面的應(yīng)用有()。
在信息分類的基礎(chǔ)上,將市場的有效性分為()形式。
實際收益率與期望收益率會有偏差,期望收益率是使平均偏差達(dá)到最小的點估計值。()
道·瓊斯公用事業(yè)指數(shù)是模擬某種專業(yè)化的指數(shù)。()
如果市場是弱勢有效市場,那么投資分析中的技術(shù)分析方法將不再有效。()