多項選擇題在進行債務擔保憑證定價時，會對投資組合的損失概率分布造成影響的因素包括（）。

A.投資組合的違約概率
B.投資組合回收率的期望值
C.投資組合中各公司信用情況的相關性
D.到期日


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1.多項選擇題當采用傳統的Black-Scholes模型對可贖回債券中的期權進行定價時，會導致定價偏差的因素包括（）。

A.標的資產價格分布并不完全符合對數正態(tài)分布
B.隨著到期日的臨近，債券價格波動率會逐步減小
C.隨著到期日臨近，債券價格會趨于面值
D.債券交易無法連續(xù)進行

2.多項選擇題結構化產品嵌入了（）就具有了路徑依賴特征。

A.歐式看跌期權空頭
B.亞式看漲期權多頭
C.回溯看漲期權多頭
D.兩值看漲期權空頭

3.多項選擇題某款逆向浮動利率票據的息票率為：15%-LIBOR。這款產品是（）。

A.固定利率債券與利率期權的組合
B.固定利率債券與利率遠期合約的組合
C.固定利率債券與利率互換的組合
D.息票率為7.5%的固定利率債券，以及收取固定利率7.5%、支付浮動利率LIBOR的利率互換合約所構成的組合

4.多項選擇題股指聯結票據的收益增強結構的實現方法包括嵌入（）。

A.牛熊結構
B.逆向可轉換結構
C.期權空頭結構
D.看跌期權多頭結構

5.多項選擇題可贖回債券和可售回債券的主要區(qū)別包括（）。

A.內嵌期權的持有人不同
B.債券票面息率高低不同
C.債券久期和凸性特征不同
D.期權的類型不同

6.多項選擇題雙貨幣票據可以拆分成（）。

A.利率期貨
B.可轉換債券
C.固定利率的債券
D.貨幣互換協議

7.多項選擇題指數貨幣期權票據（ICON）中可能包括（）的特征。

A．互換
B．期貨
C．期權
D．遠期

8.多項選擇題利率聯結票據可以分為兩大類：結合遠期的利率類結構化產品和結合期權的利率類結構化產品。屬于結合遠期的利率類結構化產品的是（）。

A.封頂浮動利率票據
B.逆向/反向浮動利率票據
C.區(qū)間浮動利率票據
D.超級浮動利率票據

9.多項選擇題利率互換的估值，需要準備的條件包括（）。

A.估值的日期
B.估值日的收益率曲線
C.重置利率的歷史數據
D.估值日的遠期利率

10.多項選擇題利率互換的合理用途包括（）。

A.對沖匯率風險
B.降低融資成本
C.對沖利率風險
D.構造產品組合