A.生產(chǎn)
B.流通
C.制造業(yè)
D.經(jīng)濟(jì)領(lǐng)域
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A.最重要的經(jīng)濟(jì)先行指標(biāo)是采購(gòu)經(jīng)理人指數(shù)(PMI)
B.采購(gòu)經(jīng)理人指數(shù)(PMI)主要用于預(yù)測(cè)經(jīng)濟(jì)的短期運(yùn)動(dòng)
C.采購(gòu)經(jīng)理人指(PMI)涵蓋生產(chǎn)與流通、制造業(yè)與非制造業(yè)等領(lǐng)域
D.ISM 采購(gòu)經(jīng)理人指數(shù)是由美國(guó)官方機(jī)構(gòu)供應(yīng)管理協(xié)會(huì)(ISM)在每月第1個(gè)工作日定期發(fā)布的一項(xiàng)經(jīng)濟(jì)領(lǐng)先指標(biāo)
A.25%、40%左右
B.45%、40%左右
C.30%、40%左右
D.25%、50%左右
A.CPI 的同比增長(zhǎng)率
B.CPI
C.PPI
D.PPI 的同比增長(zhǎng)率
A.14歲至法定退休年齡
B.15歲至法定退休年齡
C.16歲至法定退休年齡
D.17歲至法定退休年齡
假設(shè)投資者持有高度分散化的投資組合,并且通過(guò)股指期貨的選擇將β值調(diào)整到0,則在市場(chǎng)有效條件下投資者只能收獲無(wú)風(fēng)險(xiǎn)的收益率。
最新試題
股指期貨指數(shù)化投資策略極大地降低了傳統(tǒng)投資模式所面1臨的交易成本及指數(shù)跟蹤誤差。
股指期貨對(duì)投資組合的β值有非常靈活的調(diào)整能力,滿倉(cāng)操作的情況下,即使方向判斷不準(zhǔn)確,股指期貨價(jià)格向不利的方向變動(dòng),投資者也不會(huì)面臨被強(qiáng)迫平倉(cāng)的風(fēng)險(xiǎn)。
期貨加固定收益?zhèn)脑鲋挡呗允紫缺WC了能夠很好追蹤指數(shù),當(dāng)能夠?qū)ふ业秸_估價(jià)的固定收益品種時(shí)還可以獲取超額收益。
采購(gòu)經(jīng)理人指數(shù)(PMI)涵蓋在下列選項(xiàng)中哪些領(lǐng)域()
除了期貨現(xiàn)貨互轉(zhuǎn)套利策略,不論使用其余的哪種衍生I生策略都必須特別注意保證在有時(shí)間內(nèi)持有正確數(shù)量的期貨合約份數(shù)。
β是衡量資產(chǎn)相對(duì)風(fēng)險(xiǎn)的一項(xiàng)指標(biāo)。β大于1的資產(chǎn),通常其風(fēng)險(xiǎn)小于整體市場(chǎng)組合的風(fēng)險(xiǎn),收益也相對(duì)較低。
指數(shù)化投資是一種主動(dòng)管理型投資策略,即建立一個(gè)跟蹤基準(zhǔn)指數(shù)業(yè)績(jī)的投資組合,獲取與基準(zhǔn)指數(shù)相一致的收益率和走勢(shì)。
在創(chuàng)業(yè)板市場(chǎng)獲取超額利潤(rùn)較為困難,應(yīng)當(dāng)選擇成熟的大盤(pán)股市場(chǎng)。
90/10策略中,在股價(jià)下行時(shí),損失最大為看漲期權(quán)費(fèi)用減去貨幣市場(chǎng)獲得的利息收益。
對(duì)于賣(mài)出基差而言,在我國(guó)當(dāng)期的債券市場(chǎng)上,買(mǎi)入期貨合約操作難度較大。