A.估值的日期
B.估值日的收益率曲線
C.重置利率的歷史數(shù)據(jù)
D.估值日的遠期利率
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A.對沖匯率風險
B.降低融資成本
C.對沖利率風險
D.構造產(chǎn)品組合
A.拆分成相反方向的1份固定利率債券和1份浮動利率債券的組合進行估值
B.拆分成相反方向的2份固定利率債券和1份浮動利率債券的組合進行估值
C.拆分成一系列遠期利率協(xié)議的組合進行估值
D.拆分成相反方向的1份固定利率債券和2份浮動利率債券的組合進行估值
A.違約前CDS賣方每半年收入90萬元
B.違約時CDS賣方收入30萬元
C.違約時CDS賣方支出1.8億元
D.違約前CDS賣方每半年收入60萬元
A.定價日
B.起息日
C.付息日
D.生效日
A.不需要交換名義本金
B.股票收益的支付方肯定需要支付現(xiàn)金
C.計算股票收益時僅需要考慮股票價格變化
D.其中一方支付的收益金額可按照固定或浮動利率計算
A.外匯市場
B.權益市場
C.貨幣市場
D.債券市場
A.專業(yè)二級市場投資機構
B.大宗交易的機構
C.金融機構
D.一般企業(yè)客戶
A.固定利率債券的空頭
B.浮動利率債券的空頭
C.浮動利率債券的多頭
D.固定利率債券的多頭
A.基礎法律不健全,抵消、質(zhì)押的法律地位沒有保障
B.用以計算浮動端利率的貨幣市場基礎不牢
C.關于利率互換的套期會計準則沒有得到普遍采用
D.各個金融機構對產(chǎn)品的認識、內(nèi)部管理架構、人才、技術等有差距
A.商業(yè)銀行
B.期貨公司
C.中央銀行
D.證券公司
最新試題
在備兌看漲期權策略中,出售期權時,該時期該股票的所有紅利分配也應該屬于期權的買方。
短期資本市場條件的變化不會改變投資者的戰(zhàn)略性資產(chǎn)配置的配置比例。
股指期貨指數(shù)化投資策略極大地降低了傳統(tǒng)投資模式所面1臨的交易成本及指數(shù)跟蹤誤差。
看漲期權加上一個債券可被看成是風險資產(chǎn)加上一份保單(K),其最終收益與有保護的看跌期權相同。
“現(xiàn)金資產(chǎn)證券化”對于封閉式基金的管理比對開放式基金的管理更有效。
在創(chuàng)業(yè)板市場獲取超額利潤較為困難,應當選擇成熟的大盤股市場。
在指數(shù)化投資策略的實際運用中,避險策略在實際操作中較難獲取超額收益。
保護性看跌期權策略保障組合的價值固定在某一價格。
由于市場變化,證券投資基金需要重新配置不同資產(chǎn)的投資比例時,股指期貨是最有效的方式。
在美國,勞工部公布的價格指數(shù)數(shù)據(jù)中下列哪些包括在內(nèi)()