A.固定利率債券與利率期權(quán)的組合
B.固定利率債券與利率遠(yuǎn)期合約的組合
C.固定利率債券與利率互換的組合
D.息票率為7.5%的固定利率債券，以及收取固定利率7.5%、支付浮動利率LIBOR的利率互換合約所構(gòu)成的組合
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A.牛熊結(jié)構(gòu)
B.逆向可轉(zhuǎn)換結(jié)構(gòu)
C.期權(quán)空頭結(jié)構(gòu)
D.看跌期權(quán)多頭結(jié)構(gòu)
A.內(nèi)嵌期權(quán)的持有人不同
B.債券票面息率高低不同
C.債券久期和凸性特征不同
D.期權(quán)的類型不同
A.利率期貨
B.可轉(zhuǎn)換債券
C.固定利率的債券
D.貨幣互換協(xié)議
A．互換
B．期貨
C．期權(quán)
D．遠(yuǎn)期
A.封頂浮動利率票據(jù)
B.逆向/反向浮動利率票據(jù)
C.區(qū)間浮動利率票據(jù)
D.超級浮動利率票據(jù)
A.估值的日期
B.估值日的收益率曲線
C.重置利率的歷史數(shù)據(jù)
D.估值日的遠(yuǎn)期利率
A.對沖匯率風(fēng)險
B.降低融資成本
C.對沖利率風(fēng)險
D.構(gòu)造產(chǎn)品組合
A.拆分成相反方向的1份固定利率債券和1份浮動利率債券的組合進行估值
B.拆分成相反方向的2份固定利率債券和1份浮動利率債券的組合進行估值
C.拆分成一系列遠(yuǎn)期利率協(xié)議的組合進行估值
D.拆分成相反方向的1份固定利率債券和2份浮動利率債券的組合進行估值
A.違約前CDS賣方每半年收入90萬元
B.違約時CDS賣方收入30萬元
C.違約時CDS賣方支出1.8億元
D.違約前CDS賣方每半年收入60萬元
A.定價日
B.起息日
C.付息日
D.生效日
最新試題
在美國，勞工部公布的價格指數(shù)數(shù)據(jù)中下列哪些包括在內(nèi)（）
除了期貨現(xiàn)貨互轉(zhuǎn)套利策略，不論使用其余的哪種衍生I生策略都必須特別注意保證在有時間內(nèi)持有正確數(shù)量的期貨合約份數(shù)。
持有基差的多頭，國債期貨價格的下跌，將使賬戶內(nèi)的資金減少，面臨追加保證金的風(fēng)險。
新興市場更有可能獲取超額收益，系統(tǒng)風(fēng)險比成熟市場小，吸引了大量的投資者。
期貨現(xiàn)貨互轉(zhuǎn)套利策略仍然可以隨時持有多頭頭寸，但是持有的只能是股票現(xiàn)貨。
對于賣出基差而言，在我國當(dāng)期的債券市場上，買入期貨合約操作難度較大。
核心CPI 和核心PPI 分別占CPI 的及PPI 的多少（）
股指期貨對投資組合的β值有非常靈活的調(diào)整能力，滿倉操作的情況下，即使方向判斷不準(zhǔn)確，股指期貨價格向不利的方向變動，投資者也不會面臨被強迫平倉的風(fēng)險。
隨著股票價格的上升，一個由股票和債券組成的證券投資基金計劃的資產(chǎn)配置比例發(fā)生改變，證券投資基金的管理人為了維持計劃投資目標(biāo)且不降低資產(chǎn)組合的收益，可以買入股指期貨。
看漲期權(quán)加上一個債券可被看成是風(fēng)險資產(chǎn)加上一份保單（K），其最終收益與有保護的看跌期權(quán)相同。