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單項選擇題下列關于波動率的說法，錯誤的是（）。

A.波動率通常用于描述標的資產(chǎn)價格的變化程度
B.歷史波動率是基于對標的資產(chǎn)在過去歷史行情中的價格變化而統(tǒng)計得出
C.隱含波動率是期權市場對標的資產(chǎn)在期權存續(xù)期內(nèi)波動率的預期
D.對于某個月份的期權，歷史波動率和隱含波動率都是不變的

1.單項選擇題期權的波動率衡量了（）。

A.期權權利金價格的波動
B.無風險收益率的波動
C.標的資產(chǎn)價格的波動
D.期權行權價格的波動

2.單項選擇題期權的市場價格反映的波動率為（）。

A.已實現(xiàn)波動率
B.隱含波動率
C.歷史波動率
D.條件波動率

3.單項選擇題期權的波動率是以百分比形式表示的標的資產(chǎn)的（）。

A.價格方差
B.價格標準差
C.收益率方差
D.收益率標準差

4.單項選擇題Delta中性是指（）。

A.標的資產(chǎn)價格的微小變化幾乎不會引起期權價格的變化
B.組合的Delta值接近為0
C.標的資產(chǎn)價格的較大變化不會引起期權價格的變化
D.每買一手看跌期權，同時賣一手標的資產(chǎn)

5.單項選擇題假設某一投資者擁有1000股某股票，該股票價格為50元，假設其使用行權價格為49元的看漲期權構(gòu)建一個delta中性的投資組合，該期權有3個月有效期，波動率為20%，市場無風險利率為5%，投資者需要（）看漲期權才能實現(xiàn)delta中性。（假設股息率為0%）

A.賣出647份
B.賣出1546份
C.買入647份
D.買入1546份

6.單項選擇題假設當前滬深300指數(shù)為2100點，下個月到期、行權價為2100點的滬深300指數(shù)看跌期權的權利金為86.00點。如果指數(shù)上漲到2150點（假設其他因素保持不變），下面最可能發(fā)生的是（）。

A.看跌期權的Delta和Gamma都會變大
B.看跌期權的Delta和Gamma都會變小
C.Delta會變大，Gamma會變小
D.Delta會變小，Gamma會變大

7.單項選擇題衡量到期時間對期權權利金影響的指標是（）。

A.Delta
B.Gamma
C.Theta
D.Vega

8.單項選擇題對于期權買方來說，以下說法正確的（）。

A.看漲期權的delta為負，看跌期權的delta為正
B.看漲期權的delta為正，看跌期權的delta為負
C.看漲期權和看跌期權的delta均為正
D.看漲期權和看跌期權的delta均為負

9.單項選擇題在測度期權價格風險的常用指標中，Rho值用來衡量（）。

A.時間變動的風險
B.利率變動的風險
C.標的資產(chǎn)價格變動的風險
D.波動率變動的風險

10.單項選擇題下列選項不能衡量期權價格風險的希臘值（Greeks）的是（）。

A.Delta
B.Gamma
C.Beta
D.Vega