A.看漲期權(quán)的delta為負(fù)，看跌期權(quán)的delta為正
B.看漲期權(quán)的delta為正，看跌期權(quán)的delta為負(fù)
C.看漲期權(quán)和看跌期權(quán)的delta均為正
D.看漲期權(quán)和看跌期權(quán)的delta均為負(fù)
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A.時(shí)間變動(dòng)的風(fēng)險(xiǎn)
B.利率變動(dòng)的風(fēng)險(xiǎn)
C.標(biāo)的資產(chǎn)價(jià)格變動(dòng)的風(fēng)險(xiǎn)
D.波動(dòng)率變動(dòng)的風(fēng)險(xiǎn)
A.Delta
B.Gamma
C.Beta
D.Vega
A.0.7
B.0.5
C.0.3
D.-0.3
A.0，0
B.0，1
C.0，0.5
D.1，0.5
A.Delta
B.Gamma
C.Vega
D.Theta
A.行權(quán)價(jià)為2300點(diǎn)的滬深300指數(shù)看漲期權(quán)
B.行權(quán)價(jià)為2300點(diǎn)的滬深300指數(shù)看跌期權(quán)
C.行權(quán)價(jià)3.5元的工商銀行看漲期權(quán)（歐式）
D.行權(quán)價(jià)為250元的黃金期貨看跌期權(quán)（美式）
A.有限差分方法
B.二叉樹方法
C.蒙特卡洛方法
D.B-S模型
T=0時(shí)刻股票價(jià)格為100元，T=1時(shí)刻股票價(jià)格上漲至120元的概率為70%，此時(shí)看漲期權(quán)支付為20元，下跌至70元的概率為30%，此時(shí)看漲期權(quán)支付為0。假設(shè)利率為0，則0時(shí)刻該歐式看漲期權(quán)價(jià)格為（）元。
A.14
B.12
C.10
D.8
A.未來股票價(jià)格將是兩種可能值中的一個(gè)
B.允許賣空
C.允許以無風(fēng)險(xiǎn)利率借入或貸出款項(xiàng)
D.看漲期權(quán)只能在到期日?qǐng)?zhí)行
A.2.5
B.0.5
C.2
D.1
最新試題
短期資本市場(chǎng)條件的變化不會(huì)改變投資者的戰(zhàn)略性資產(chǎn)配置的配置比例。
期貨現(xiàn)貨互轉(zhuǎn)套利策略仍然可以隨時(shí)持有多頭頭寸，但是持有的只能是股票現(xiàn)貨。
“現(xiàn)金資產(chǎn)證券化”對(duì)于封閉式基金的管理比對(duì)開放式基金的管理更有效。
保護(hù)性看跌期權(quán)策略保障組合的價(jià)值固定在某一價(jià)格。
指數(shù)化投資是一種主動(dòng)管理型投資策略，即建立一個(gè)跟蹤基準(zhǔn)指數(shù)業(yè)績的投資組合，獲取與基準(zhǔn)指數(shù)相一致的收益率和走勢(shì)。
對(duì)于基差交易，需要設(shè)置止損點(diǎn)以控制資金風(fēng)險(xiǎn)。
關(guān)于采購經(jīng)理人指數(shù)的說法不正確的是（）
戰(zhàn)術(shù)資產(chǎn)配置策略只需在期貨市場(chǎng)上通過買賣股指期貨來實(shí)現(xiàn)，無需在股票市場(chǎng)上進(jìn)行股票交易。
在美國，勞工部公布的價(jià)格指數(shù)數(shù)據(jù)中下列哪些包括在內(nèi)（）
采購經(jīng)理人指數(shù)（PMI）涵蓋在下列選項(xiàng)中哪些領(lǐng)域（）