A.Delta
B.Gamma
C.Vega
D.Theta
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A.行權(quán)價為2300點的滬深300指數(shù)看漲期權(quán)
B.行權(quán)價為2300點的滬深300指數(shù)看跌期權(quán)
C.行權(quán)價3.5元的工商銀行看漲期權(quán)（歐式）
D.行權(quán)價為250元的黃金期貨看跌期權(quán)（美式）
A.有限差分方法
B.二叉樹方法
C.蒙特卡洛方法
D.B-S模型
T=0時刻股票價格為100元，T=1時刻股票價格上漲至120元的概率為70%，此時看漲期權(quán)支付為20元，下跌至70元的概率為30%，此時看漲期權(quán)支付為0。假設(shè)利率為0，則0時刻該歐式看漲期權(quán)價格為（）元。
A.14
B.12
C.10
D.8
A.未來股票價格將是兩種可能值中的一個
B.允許賣空
C.允許以無風(fēng)險利率借入或貸出款項
D.看漲期權(quán)只能在到期日執(zhí)行
A.2.5
B.0.5
C.2
D.1
A.相同標(biāo)的和到期日，但不同行權(quán)價的期權(quán)合約
B.相同行權(quán)價、到期日和標(biāo)的的期權(quán)合約
C.相同行權(quán)價和到期日，但是不同標(biāo)的期權(quán)合約
D.相同標(biāo)的和行權(quán)價，但不同到期日的期權(quán)合約
A.20.3
B.29.7
C.79.7
D.120.3
A.無限的上行收益，無限的下行風(fēng)險
B.有限的上行收益，有限的下行風(fēng)險
C.無限的上行風(fēng)險，有限的下行收益
D.有限的上行風(fēng)險，無限的下行收益
A.做多一手行權(quán)價格為4500的看漲期權(quán)，同時做空一手行權(quán)價格為4600的看漲期權(quán)
B.做空一手行權(quán)價格為4600的看跌期權(quán)，同時做多一手行權(quán)價格為4700的看跌期權(quán)
C.做多兩手行權(quán)價格為4600的看漲期權(quán)，做空一手行權(quán)價格為4500的看漲期權(quán)，做空一手行權(quán)價格為4700的看漲期權(quán)
D.做空兩手行權(quán)價格為4600的看漲期權(quán)，做多一手行權(quán)價格為4500的看漲期權(quán)，做多一手行權(quán)價格為4700的看漲期權(quán)
A.看漲期權(quán)構(gòu)成的牛市價差策略（Bull SpreaD）
B.看漲期權(quán)構(gòu)成的熊市價差策略（Bear SpreaD）
C.看漲期權(quán)構(gòu)成的蝶式價差策略（Butterfly SpreaD）
D.看漲期權(quán)構(gòu)成的比率價差策略（CallRatio SpreaD.）
最新試題
關(guān)于采購經(jīng)理人指數(shù)的說法不正確的是（）
β等于1的證券稱為中立型證券，該證券的風(fēng)險很低，收益接近于無風(fēng)險收益率。
下列（）是最受市場關(guān)注的指標(biāo)，不僅是評估當(dāng)前經(jīng)濟(jì)通貨膨脹壓力的最佳手段，也是影響貨幣政策的重要因素。
期貨加固定收益?zhèn)脑鲋挡呗允紫缺ＷC了能夠很好追蹤指數(shù)，當(dāng)能夠?qū)ふ业秸_估價的固定收益品種時還可以獲取超額收益。
持有基差的多頭，國債期貨價格的下跌，將使賬戶內(nèi)的資金減少，面臨追加保證金的風(fēng)險。
期貨現(xiàn)貨互轉(zhuǎn)套利策略仍然可以隨時持有多頭頭寸，但是持有的只能是股票現(xiàn)貨。
在指數(shù)化投資策略的實際運用中，避險策略在實際操作中較難獲取超額收益。
指數(shù)化投資主要是通過投資于既定市場里代表性較強(qiáng)、流動性不高的股票指數(shù)成分股，來獲取與目標(biāo)指數(shù)走勢一致的收益率。
β是衡量資產(chǎn)相對風(fēng)險的一項指標(biāo)。β大于1的資產(chǎn)，通常其風(fēng)險小于整體市場組合的風(fēng)險，收益也相對較低。
國債期貨基差交易投資策略適用于資金規(guī)模在1000萬元以上的短期投資者。