A.20.3
B.29.7
C.79.7
D.120.3
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A.無限的上行收益,無限的下行風險
B.有限的上行收益,有限的下行風險
C.無限的上行風險,有限的下行收益
D.有限的上行風險,無限的下行收益
A.做多一手行權(quán)價格為4500的看漲期權(quán),同時做空一手行權(quán)價格為4600的看漲期權(quán)
B.做空一手行權(quán)價格為4600的看跌期權(quán),同時做多一手行權(quán)價格為4700的看跌期權(quán)
C.做多兩手行權(quán)價格為4600的看漲期權(quán),做空一手行權(quán)價格為4500的看漲期權(quán),做空一手行權(quán)價格為4700的看漲期權(quán)
D.做空兩手行權(quán)價格為4600的看漲期權(quán),做多一手行權(quán)價格為4500的看漲期權(quán),做多一手行權(quán)價格為4700的看漲期權(quán)
A.看漲期權(quán)構(gòu)成的牛市價差策略(Bull SpreaD)
B.看漲期權(quán)構(gòu)成的熊市價差策略(Bear SpreaD)
C.看漲期權(quán)構(gòu)成的蝶式價差策略(Butterfly SpreaD)
D.看漲期權(quán)構(gòu)成的比率價差策略(CallRatio SpreaD.)
A.8.5
B.13.5
C.16.5
D.23.5
A.20,-30,牛市價差策略
B.20,-30,熊市價差套利
C.30,-20,牛市價差策略
D.30,-20,熊市價差策略
A.2242
B.2238
C.2218
D.2262
A.買入一手看漲期權(quán)
B.買入一手看跌期權(quán)
C.買入一手股票
D.買入一手看漲期權(quán)和一手看跌期權(quán)
A.買入看跌期權(quán)
B.賣出看漲期權(quán)
C.買入看跌期權(quán),并買入股指期貨
D.買入看漲期權(quán),并賣出股指期貨
A.買入跨式期權(quán)
B.賣出跨式期權(quán)
C.買入垂直價差期權(quán)
D.賣出垂直價差期權(quán)
A.買入看漲期權(quán)
B.賣出看漲期權(quán)
C.賣出看跌期權(quán)
D.買入看跌期權(quán)
最新試題
看漲期權(quán)加上一個債券可被看成是風險資產(chǎn)加上一份保單(K),其最終收益與有保護的看跌期權(quán)相同。
指數(shù)化投資主要是通過投資于既定市場里代表性較強、流動性不高的股票指數(shù)成分股,來獲取與目標指數(shù)走勢一致的收益率。
除了期貨現(xiàn)貨互轉(zhuǎn)套利策略,不論使用其余的哪種衍生I生策略都必須特別注意保證在有時間內(nèi)持有正確數(shù)量的期貨合約份數(shù)。
關(guān)于采購經(jīng)理人指數(shù)的說法不正確的是()
采購經(jīng)理人指數(shù)(PMI)涵蓋在下列選項中哪些領(lǐng)域()
在備兌看漲期權(quán)策略中,出售期權(quán)時,該時期該股票的所有紅利分配也應(yīng)該屬于期權(quán)的買方。
β是衡量資產(chǎn)相對風險的一項指標。β大于1的資產(chǎn),通常其風險小于整體市場組合的風險,收益也相對較低。
持有基差的多頭,國債期貨價格的下跌,將使賬戶內(nèi)的資金減少,面臨追加保證金的風險。
假設(shè)投資者持有高度分散化的投資組合,并且通過股指期貨的選擇將β值調(diào)整到0,則在市場有效條件下投資者只能收獲無風險的收益率。
短期資本市場條件的變化不會改變投資者的戰(zhàn)略性資產(chǎn)配置的配置比例。