A.0,0
B.0,1
C.0,0.5
D.1,0.5
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A.Delta
B.Gamma
C.Vega
D.Theta
A.行權(quán)價為2300點的滬深300指數(shù)看漲期權(quán)
B.行權(quán)價為2300點的滬深300指數(shù)看跌期權(quán)
C.行權(quán)價3.5元的工商銀行看漲期權(quán)(歐式)
D.行權(quán)價為250元的黃金期貨看跌期權(quán)(美式)
A.有限差分方法
B.二叉樹方法
C.蒙特卡洛方法
D.B-S模型
T=0時刻股票價格為100元,T=1時刻股票價格上漲至120元的概率為70%,此時看漲期權(quán)支付為20元,下跌至70元的概率為30%,此時看漲期權(quán)支付為0。假設(shè)利率為0,則0時刻該歐式看漲期權(quán)價格為()元。
A.14
B.12
C.10
D.8
A.未來股票價格將是兩種可能值中的一個
B.允許賣空
C.允許以無風(fēng)險利率借入或貸出款項
D.看漲期權(quán)只能在到期日執(zhí)行
A.2.5
B.0.5
C.2
D.1
A.相同標(biāo)的和到期日,但不同行權(quán)價的期權(quán)合約
B.相同行權(quán)價、到期日和標(biāo)的的期權(quán)合約
C.相同行權(quán)價和到期日,但是不同標(biāo)的期權(quán)合約
D.相同標(biāo)的和行權(quán)價,但不同到期日的期權(quán)合約
A.20.3
B.29.7
C.79.7
D.120.3
A.無限的上行收益,無限的下行風(fēng)險
B.有限的上行收益,有限的下行風(fēng)險
C.無限的上行風(fēng)險,有限的下行收益
D.有限的上行風(fēng)險,無限的下行收益
A.做多一手行權(quán)價格為4500的看漲期權(quán),同時做空一手行權(quán)價格為4600的看漲期權(quán)
B.做空一手行權(quán)價格為4600的看跌期權(quán),同時做多一手行權(quán)價格為4700的看跌期權(quán)
C.做多兩手行權(quán)價格為4600的看漲期權(quán),做空一手行權(quán)價格為4500的看漲期權(quán),做空一手行權(quán)價格為4700的看漲期權(quán)
D.做空兩手行權(quán)價格為4600的看漲期權(quán),做多一手行權(quán)價格為4500的看漲期權(quán),做多一手行權(quán)價格為4700的看漲期權(quán)
最新試題
持有基差的多頭,國債期貨價格的下跌,將使賬戶內(nèi)的資金減少,面臨追加保證金的風(fēng)險。
將股指期貨作為一項資產(chǎn)加入到由傳統(tǒng)的股票和債券所構(gòu)成的投資組合中去,可以起到放大該投資組合的總體β值的作用。
由于市場變化,證券投資基金需要重新配置不同資產(chǎn)的投資比例時,股指期貨是最有效的方式。
股指期貨對投資組合的β值有非常靈活的調(diào)整能力,滿倉操作的情況下,即使方向判斷不準(zhǔn)確,股指期貨價格向不利的方向變動,投資者也不會面臨被強迫平倉的風(fēng)險。
關(guān)于采購經(jīng)理人指數(shù)的說法不正確的是()
對于基差交易,需要設(shè)置止損點以控制資金風(fēng)險。
核心CPI 和核心PPI 分別占CPI 的及PPI 的多少()
采購經(jīng)理人指數(shù)(PMI)涵蓋在下列選項中哪些領(lǐng)域()
戰(zhàn)術(shù)資產(chǎn)配置策略只需在期貨市場上通過買賣股指期貨來實現(xiàn),無需在股票市場上進行股票交易。
隨著股票價格的上升,一個由股票和債券組成的證券投資基金計劃的資產(chǎn)配置比例發(fā)生改變,證券投資基金的管理人為了維持計劃投資目標(biāo)且不降低資產(chǎn)組合的收益,可以買入股指期貨。