A.看跌期權(quán)的Delta和Gamma都會(huì)變大
B.看跌期權(quán)的Delta和Gamma都會(huì)變小
C.Delta會(huì)變大，Gamma會(huì)變小
D.Delta會(huì)變小，Gamma會(huì)變大
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A.Delta
B.Gamma
C.Theta
D.Vega
A.看漲期權(quán)的delta為負(fù)，看跌期權(quán)的delta為正
B.看漲期權(quán)的delta為正，看跌期權(quán)的delta為負(fù)
C.看漲期權(quán)和看跌期權(quán)的delta均為正
D.看漲期權(quán)和看跌期權(quán)的delta均為負(fù)
A.時(shí)間變動(dòng)的風(fēng)險(xiǎn)
B.利率變動(dòng)的風(fēng)險(xiǎn)
C.標(biāo)的資產(chǎn)價(jià)格變動(dòng)的風(fēng)險(xiǎn)
D.波動(dòng)率變動(dòng)的風(fēng)險(xiǎn)
A.Delta
B.Gamma
C.Beta
D.Vega
A.0.7
B.0.5
C.0.3
D.-0.3
A.0，0
B.0，1
C.0，0.5
D.1，0.5
A.Delta
B.Gamma
C.Vega
D.Theta
A.行權(quán)價(jià)為2300點(diǎn)的滬深300指數(shù)看漲期權(quán)
B.行權(quán)價(jià)為2300點(diǎn)的滬深300指數(shù)看跌期權(quán)
C.行權(quán)價(jià)3.5元的工商銀行看漲期權(quán)（歐式）
D.行權(quán)價(jià)為250元的黃金期貨看跌期權(quán)（美式）
A.有限差分方法
B.二叉樹方法
C.蒙特卡洛方法
D.B-S模型
T=0時(shí)刻股票價(jià)格為100元，T=1時(shí)刻股票價(jià)格上漲至120元的概率為70%，此時(shí)看漲期權(quán)支付為20元，下跌至70元的概率為30%，此時(shí)看漲期權(quán)支付為0。假設(shè)利率為0，則0時(shí)刻該歐式看漲期權(quán)價(jià)格為（）元。
A.14
B.12
C.10
D.8
最新試題
β等于1的證券稱為中立型證券，該證券的風(fēng)險(xiǎn)很低，收益接近于無(wú)風(fēng)險(xiǎn)收益率。
關(guān)于采購(gòu)經(jīng)理人指數(shù)的說(shuō)法不正確的是（）
國(guó)債期貨基差交易投資策略適用于資金規(guī)模在1000萬(wàn)元以上的短期投資者。
期貨現(xiàn)貨互轉(zhuǎn)套利策略仍然可以隨時(shí)持有多頭頭寸，但是持有的只能是股票現(xiàn)貨。
持有基差的多頭，國(guó)債期貨價(jià)格的下跌，將使賬戶內(nèi)的資金減少，面臨追加保證金的風(fēng)險(xiǎn)。
由于市場(chǎng)變化，證券投資基金需要重新配置不同資產(chǎn)的投資比例時(shí)，股指期貨是最有效的方式。
看漲期權(quán)加上一個(gè)債券可被看成是風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)加上一份保單（K），其最終收益與有保護(hù)的看跌期權(quán)相同。
保護(hù)性看跌期權(quán)策略保障組合的價(jià)值固定在某一價(jià)格。
指數(shù)化投資主要是通過(guò)投資于既定市場(chǎng)里代表性較強(qiáng)、流動(dòng)性不高的股票指數(shù)成分股，來(lái)獲取與目標(biāo)指數(shù)走勢(shì)一致的收益率。
戰(zhàn)術(shù)資產(chǎn)配置策略只需在期貨市場(chǎng)上通過(guò)買賣股指期貨來(lái)實(shí)現(xiàn)，無(wú)需在股票市場(chǎng)上進(jìn)行股票交易。