A、上升6個單位
B、下降6個單位
C、保持不變
D、不確定
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A、2
B、8
C、1
D、10
A、11
B、6
C、5
D、0
A、期權(quán)價格與股票價格
B、期權(quán)價格與行權(quán)價格
C、期權(quán)隱含波動率與行權(quán)價格
D、期權(quán)隱含波動率與股票價格
A、兩者都是期權(quán)義務(wù)方
B、備兌股票認(rèn)購期權(quán)策略中，投資者需要持有股票來擔(dān)保風(fēng)險
C、賣出開倉中，投資者需要繳納履約保證金作為期權(quán)合約擔(dān)保
D、由于保證金制度，賣出開倉的風(fēng)險和收益被縮小
A、delta的變化與標(biāo)的股票的變化比值
B、期權(quán)價值的變化與標(biāo)的股票變化的比值
C、期權(quán)價值變化與時間變化的比值
D、期權(quán)價值變化與利率變化的比值
A、平值
B、虛值
C、實值
D、無法確定
A、越小
B、越大
C、與行權(quán)價格無關(guān)
D、為零
A、10
B、11
C、12
D、13
A、800，0
B、400，0
C、800，-800
D、400，-400
A、delta的變化與標(biāo)的股票的變化比值
B、期權(quán)價值的變化與標(biāo)的股票變化的比值
C、期權(quán)價值變化與時間變化的比值
D、期權(quán)價值變化與利率變化的比值
最新試題
認(rèn)沽期權(quán)ETF義務(wù)倉持倉維持保證金的計算方法，以下正確的是（）。
以下關(guān)于跨式策略和勒式策略的說法哪個是正確的？（）
以3元/股賣出1張行權(quán)價為40元的股票認(rèn)沽期權(quán)，兩個月期權(quán)到期后股票的收盤價為39元，不考慮交易成本，則其每股收益為（）元。
進(jìn)才想要買入招寶公司的股票，股價是每股36元。然而，進(jìn)才并不急于現(xiàn)在買進(jìn)，因為他預(yù)測不久后該股票價格也會稍稍降低，這時他應(yīng)采取的期權(quán)策略是（）。
賣出認(rèn)沽股票期權(quán)開倉風(fēng)險可采用以下哪種方式對沖？（）
期權(quán)組合的Theta指的是（）。
關(guān)于期權(quán)的說法，以下說法不正確的是（）。
以2元賣出行權(quán)價為30元的6個月期股票認(rèn)沽期權(quán)，不考慮交易成本，到期日其盈虧平衡點是（）元。
賣出一份行權(quán)價格為30元，合約價為2元，三個月到期的認(rèn)沽期權(quán)，盈虧平衡點為（）元。
行權(quán)價為50元的認(rèn)購期權(quán)，權(quán)利金為3元，到期時標(biāo)的證券價格為52元，請計算賣出該認(rèn)購期權(quán)的到期收益以及盈虧平衡點（）。