A、期權(quán)價格與股票價格
B、期權(quán)價格與行權(quán)價格
C、期權(quán)隱含波動率與行權(quán)價格
D、期權(quán)隱含波動率與股票價格
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你可能感興趣的試題
A、兩者都是期權(quán)義務(wù)方
B、備兌股票認購期權(quán)策略中,投資者需要持有股票來擔保風險
C、賣出開倉中,投資者需要繳納履約保證金作為期權(quán)合約擔保
D、由于保證金制度,賣出開倉的風險和收益被縮小
A、delta的變化與標的股票的變化比值
B、期權(quán)價值的變化與標的股票變化的比值
C、期權(quán)價值變化與時間變化的比值
D、期權(quán)價值變化與利率變化的比值
A、平值
B、虛值
C、實值
D、無法確定
A、越小
B、越大
C、與行權(quán)價格無關(guān)
D、為零
A、10
B、11
C、12
D、13
A、800,0
B、400,0
C、800,-800
D、400,-400
A、delta的變化與標的股票的變化比值
B、期權(quán)價值的變化與標的股票變化的比值
C、期權(quán)價值變化與時間變化的比值
D、期權(quán)價值變化與利率變化的比值
A、分別買入一份較低、較高行權(quán)價的認購期權(quán),同時賣出兩份中間行權(quán)價、相同到期日的認購期權(quán)
B、分別賣出一份較低、較高行權(quán)價的認購期權(quán),同時買入兩份中間行權(quán)價、相同到期日的認購期權(quán)
C、分別買入一份較低、較高行權(quán)價的認沽期權(quán),同時賣出兩份中間行權(quán)價、相同到期日的認沽期權(quán)
D、分別賣出一份較低、較高行權(quán)價的認沽期權(quán),同時買入兩份中間行權(quán)價、相同到期日的認沽期權(quán)
A、買入認購期權(quán)+賣出認沽期權(quán)
B、買入認購期權(quán)+買入認沽期權(quán)
C、賣出認購期權(quán)+賣出認沽期權(quán)
D、賣出認購期權(quán)+買入認沽期權(quán)
A、實值期權(quán)gamma最大
B、平值期權(quán)vega最大
C、虛值期權(quán)的vega最大
D、以上均不正確
最新試題
以下哪個字母可以度量波動率對期權(quán)價格的影響()。
假設(shè)期權(quán)標的股票前收盤價為10元,合約單位為5000,行權(quán)價為11元的認沽期權(quán)的結(jié)算價為2.3元,則每張期權(quán)合約的維持保證金應為()元。
假設(shè)期權(quán)標的ETF前收盤價為2元,合約單位為10000,行權(quán)價為1.8元的認購期權(quán)的權(quán)利金前結(jié)算價價為0.25元,則每張期權(quán)合約的初始保證金應為()元。
以2元賣出行權(quán)價為30元的6個月期股票認沽期權(quán),不考慮交易成本,到期日其盈虧平衡點是()元。
賣出認沽股票期權(quán)開倉風險可采用以下哪種方式對沖?()
認沽期權(quán)ETF義務(wù)倉持倉維持保證金的計算方法,以下正確的是()。
假設(shè)標的股票價格為10元,以下哪個期權(quán)Gamma值最高?()
期權(quán)組合的Theta指的是()。
以3元/股賣出1張行權(quán)價為40元的股票認沽期權(quán),兩個月期權(quán)到期后股票的收盤價為39元,不考慮交易成本,則其每股收益為()元。
進才想要買入招寶公司的股票,股價是每股36元。然而,進才并不急于現(xiàn)在買進,因為他預測不久后該股票價格也會稍稍降低,這時他應采取的期權(quán)策略是()。