A、兩者都是期權義務方
B、備兌股票認購期權策略中，投資者需要持有股票來擔保風險
C、賣出開倉中，投資者需要繳納履約保證金作為期權合約擔保
D、由于保證金制度，賣出開倉的風險和收益被縮小
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A、delta的變化與標的股票的變化比值
B、期權價值的變化與標的股票變化的比值
C、期權價值變化與時間變化的比值
D、期權價值變化與利率變化的比值
A、平值
B、虛值
C、實值
D、無法確定
A、越小
B、越大
C、與行權價格無關
D、為零
A、10
B、11
C、12
D、13
A、800，0
B、400，0
C、800，-800
D、400，-400
A、delta的變化與標的股票的變化比值
B、期權價值的變化與標的股票變化的比值
C、期權價值變化與時間變化的比值
D、期權價值變化與利率變化的比值
A、分別買入一份較低、較高行權價的認購期權，同時賣出兩份中間行權價、相同到期日的認購期權
B、分別賣出一份較低、較高行權價的認購期權，同時買入兩份中間行權價、相同到期日的認購期權
C、分別買入一份較低、較高行權價的認沽期權，同時賣出兩份中間行權價、相同到期日的認沽期權
D、分別賣出一份較低、較高行權價的認沽期權，同時買入兩份中間行權價、相同到期日的認沽期權
A、買入認購期權+賣出認沽期權
B、買入認購期權+買入認沽期權
C、賣出認購期權+賣出認沽期權
D、賣出認購期權+買入認沽期權
A、實值期權gamma最大
B、平值期權vega最大
C、虛值期權的vega最大
D、以上均不正確
A、賣出行權價格為4.5元、一個月到期的認購期權以及行權價格為5元、一個月到期的認沽期權，同時買入行權價格為5元、一個月到期的認購期權以及行權價格為4.5元、一個月到期的認沽期權
B、賣出行權價格為5元、一個月到期的認購期權以及行權價格為5元、一個月到期的認沽期權，同時買入行權價格為4.5元、一個月到期的認購期權以及行權價格為4.5元、一個月到期的認沽期權
C、賣出行權價格為4.5元、一個月到期的認購期權以及行權價格為4.5元、一個月到期的認沽期權，同時買入行權價格為5元、一個月到期的認購期權以及行權價格為5元、一個月到期的認沽期權
D、賣出行權價格為5元、一個月到期的認購期權以及行權價格為4.5元、一個月到期的認沽期權，同時買入行權價格為4.5元、一個月到期的認購期權以及行權價格為5元、一個月到期的認沽期權
最新試題
目前，根據上交所個股期權業(yè)務方案中的保證金公式，如果甲股票上一交易日收盤于11元，當日收盤于12元；行權價為10元、合約單位為1000的該股票認購期權上一交易日收的結算價為1.5元，當日的結算價位2.3元，那么該認購期權的維持保證金為（）元。
假設標的股票價格為10元，以下哪個期權Gamma值最高？（）
賣出認購期權開倉后，可通過以下哪種手段進行風險對沖（）。
以3元賣出1張行權價為40元的股票認購期權，兩個月期權到期后股票的收盤價為41元，不考慮交易成本，則其贏利為（）元。
當結算參與人結算準備金余額小于零、且未能在規(guī)定時間內補足或自行平倉時，將會被交易所強行平倉；規(guī)定時間是指（）。
認沽期權ETF義務倉持倉維持保證金的計算方法，以下正確的是（）。
假設期權標的股票前收盤價為10元，合約單位為5000，行權價為11元的認沽期權的結算價為2.3元，則每張期權合約的維持保證金應為（）元。
賣出認購開倉合約可以如何終結？（）
行權價為50元的認購期權，權利金為3元，到期時標的證券價格為52元，請計算賣出該認購期權的到期收益以及盈虧平衡點（）。
以2元賣出行權價為30元的6個月期股票認沽期權，不考慮交易成本，到期日其盈虧平衡點是（）元。