A.變小
B.不發(fā)生變化
C.增大
D.為0
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A.K
B.m
C.m+K
D.m-K
A.模型設(shè)定——參數(shù)估計——模型診斷——模型選擇
B.參數(shù)估計——模型設(shè)定——模型診斷——模型選擇
C.參數(shù)估計——模型設(shè)定——模型選擇——模型診斷
D.模型設(shè)定——參數(shù)估計——模型選擇——模型診斷
A.最小二乘估計
B.條件極大似然估計
C.無條件極大似然估計
D.以上都是
A.AR模型的自相關(guān)函數(shù)p階截尾,MA模型的偏自相關(guān)函數(shù)q階截尾
B.AR模型的偏自相關(guān)函數(shù)p階截尾,MA模型的自相關(guān)函數(shù)q階截尾
C.AR和MA模型的自相關(guān)和偏自相關(guān)函數(shù)均有截尾特性
D.AR和MA模型的自相關(guān)和偏自相關(guān)函數(shù)均不具備截尾特性
假設(shè),其中,則的平穩(wěn)條件為()。
A.
B.
C.
D.
假設(shè),的取值為()時該序列為平穩(wěn)序列。
A.
B.
C.
D.
A.非平穩(wěn);24
B.平穩(wěn);24
C.平穩(wěn);12
D.非平穩(wěn);12
A.Box
B.Findley
C.Monsell
D.Jenkins
E.Henderson
A.簡單中心移動平均
B.簡單移動平均
C.Henderson加權(quán)移動平均
D.Musgrave非對稱移動
A.乘法模型
B.偽加法模型
C.加法模型
D.對數(shù)加法模型
最新試題
關(guān)于嚴平穩(wěn)與(寬)平穩(wěn)的關(guān)系,不正確的為()。
?對ARMA(p,q)模型而言,常見的參數(shù)估計方法有()。
ARIMA(1,1,1)模型是()。
檢驗序列純隨機性的檢驗方法有()。
?季節(jié)S SARIMA(0,0,0)×(0,1,1)12模型可以表示為()。
關(guān)于時間序列建模,說法正確的為()。
假設(shè)ARCH(1)模型表示為:為了放知方差出現(xiàn)負數(shù)并保證方差的穩(wěn)定性,要求()。
常見的時間序列分析方法包括()。
對于非平穩(wěn)時間序列進行差分,說法正確的是()。
對時間序列數(shù)據(jù)建模的一般步驟應(yīng)該是()。