A.簡單中心移動平均
B.簡單移動平均
C.Henderson加權(quán)移動平均
D.Musgrave非對稱移動
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A.長期趨勢
B.季節(jié)變化
C.隨機(jī)波動
D.循環(huán)波動
A.94.94
B.95
C.95.8
D.96.09
A.DW檢驗統(tǒng)計量
B.Durbin h檢驗統(tǒng)計量
C.t檢驗統(tǒng)計量
D.F檢驗統(tǒng)計量
A.非平穩(wěn)時間序列模型
B.平穩(wěn)時間序列模型
C.差分平穩(wěn)模型
D.方差齊性模型
E.方差非齊性模型
A.描述性時序分析
B.頻域分析
C.時域分析方法
D.譜分析
A.如果時序圖呈現(xiàn)明顯的遞增態(tài)勢,那么這個時間序列就是平穩(wěn)序列
B.如果時序圖呈現(xiàn)明顯的周期態(tài)勢,那么這個時間序列就是平穩(wěn)序列
C.如果時序圖總是圍繞一個常數(shù)波動,而且其波動范圍有限,那么這個時間序列是平穩(wěn)序列
D.通過時序圖不能夠精確判斷一個序列的平穩(wěn)與否
A.自相關(guān)系數(shù)很快衰減為零
B.自相關(guān)系數(shù)衰減為零的速度緩慢
C.自相關(guān)系數(shù)一直為正
D.在相關(guān)圖上,呈現(xiàn)明顯的三角對稱性
A.嚴(yán)平穩(wěn)序列不一定是寬平穩(wěn)序列
B.當(dāng)序列服從正態(tài)分布時,兩種平穩(wěn)性等價
C.二階矩存在的嚴(yán)平穩(wěn)序列一定為寬平穩(wěn)的
D.獨(dú)立同分布的隨機(jī)變量序列一定是寬平穩(wěn)的
A.前者要求較強(qiáng)的數(shù)學(xué)基礎(chǔ),分析結(jié)果比較抽象,易于進(jìn)行直觀解釋
B.后者要求較強(qiáng)的數(shù)學(xué)基礎(chǔ),分析結(jié)果比較抽象,不易于進(jìn)行直觀解釋
C.前者理論基礎(chǔ)扎實(shí),操作步驟規(guī)范,分析結(jié)果易于解釋
D.后者理論基礎(chǔ)扎實(shí),操作步驟規(guī)范,分析結(jié)果易于解釋
最新試題
?考慮AR(1)模型,單位根檢驗的原假設(shè)和備擇假設(shè)分別為()。
時間序列滿足,則自相關(guān)函數(shù)在滯后()階上非零。
當(dāng)回歸因子包含延遲因變量時,檢驗殘差序列自相關(guān)性的檢驗統(tǒng)計量是()。
?對AR(p)而言,隨著向前預(yù)測步數(shù)的增大,預(yù)測誤差的方差將()。
哪種時間序列分析方法是從序列自相關(guān)的角度來分析?()
利用時序圖對時間序列的平穩(wěn)性進(jìn)行檢驗,下列說法正確的是()。
?假設(shè)yt=et-et-12,則yt時()序列;當(dāng)k>0時,其自相關(guān)函數(shù)在滯后()階時非零。
X-12-ARIMA模型是由()提出。
檢驗序列純隨機(jī)性的檢驗方法有()。
下列檢驗中,不屬于平穩(wěn)性檢驗的是()。