A.Box
B.Findley
C.Monsell
D.Jenkins
E.Henderson
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B.簡單移動(dòng)平均
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B.偽加法模型
C.加法模型
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A.長期趨勢
B.季節(jié)變化
C.隨機(jī)波動(dòng)
D.循環(huán)波動(dòng)
A.94.94
B.95
C.95.8
D.96.09
A.DW檢驗(yàn)統(tǒng)計(jì)量
B.Durbin h檢驗(yàn)統(tǒng)計(jì)量
C.t檢驗(yàn)統(tǒng)計(jì)量
D.F檢驗(yàn)統(tǒng)計(jì)量
A.非平穩(wěn)時(shí)間序列模型
B.平穩(wěn)時(shí)間序列模型
C.差分平穩(wěn)模型
D.方差齊性模型
E.方差非齊性模型
A.描述性時(shí)序分析
B.頻域分析
C.時(shí)域分析方法
D.譜分析
A.如果時(shí)序圖呈現(xiàn)明顯的遞增態(tài)勢,那么這個(gè)時(shí)間序列就是平穩(wěn)序列
B.如果時(shí)序圖呈現(xiàn)明顯的周期態(tài)勢,那么這個(gè)時(shí)間序列就是平穩(wěn)序列
C.如果時(shí)序圖總是圍繞一個(gè)常數(shù)波動(dòng),而且其波動(dòng)范圍有限,那么這個(gè)時(shí)間序列是平穩(wěn)序列
D.通過時(shí)序圖不能夠精確判斷一個(gè)序列的平穩(wěn)與否
A.自相關(guān)系數(shù)很快衰減為零
B.自相關(guān)系數(shù)衰減為零的速度緩慢
C.自相關(guān)系數(shù)一直為正
D.在相關(guān)圖上,呈現(xiàn)明顯的三角對稱性
A.嚴(yán)平穩(wěn)序列不一定是寬平穩(wěn)序列
B.當(dāng)序列服從正態(tài)分布時(shí),兩種平穩(wěn)性等價(jià)
C.二階矩存在的嚴(yán)平穩(wěn)序列一定為寬平穩(wěn)的
D.獨(dú)立同分布的隨機(jī)變量序列一定是寬平穩(wěn)的
最新試題
?對ARMA(p,q)模型進(jìn)行前m階Ljung-Box模型檢驗(yàn)時(shí),其統(tǒng)計(jì)量的漸近分布為卡方分布,若記模型待估參數(shù)個(gè)數(shù)為K,則自由度為()。
關(guān)于嚴(yán)平穩(wěn)與寬平穩(wěn)的關(guān)系,正確的為()。
利用時(shí)序圖對時(shí)間序列的平穩(wěn)性進(jìn)行檢驗(yàn),下列說法正確的是()。
?在協(xié)相關(guān)矩陣中,()代表自相關(guān)函數(shù),()刻畫和之間的現(xiàn)期線性關(guān)系,當(dāng)時(shí),()刻畫了與過去值的相關(guān)關(guān)系。
假設(shè),的取值為()時(shí)該序列為平穩(wěn)序列。
常見的時(shí)間序列分析方法包括()。
檢驗(yàn)序列純隨機(jī)性的檢驗(yàn)方法有()。
?以下對AR(p)與MA(q)模型的特征描述中,正確的是()。
對時(shí)間序列數(shù)據(jù)建模的一般步驟應(yīng)該是()。
已知某公司前16期的銷售額為97,95,95,92,95,95,98,97,99,95,95,96,97,98,94,95。選用平滑系數(shù)0.1對第17期銷售額做預(yù)測,則預(yù)測值為()。