A.最小二乘估計
B.條件極大似然估計
C.無條件極大似然估計
D.以上都是
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A.AR模型的自相關函數p階截尾，MA模型的偏自相關函數q階截尾
B.AR模型的偏自相關函數p階截尾，MA模型的自相關函數q階截尾
C.AR和MA模型的自相關和偏自相關函數均有截尾特性
D.AR和MA模型的自相關和偏自相關函數均不具備截尾特性
假設
，其中
，則
的平穩(wěn)條件為（）。
A.
B.
C.
D.
假設
，
的取值為（）時該序列為平穩(wěn)序列。
A.
B.
C.
D.
A.非平穩(wěn)；24
B.平穩(wěn)；24
C.平穩(wěn)；12
D.非平穩(wěn)；12
A.Box
B.Findley
C.Monsell
D.Jenkins
E.Henderson
A.簡單中心移動平均
B.簡單移動平均
C.Henderson加權移動平均
D.Musgrave非對稱移動
A.乘法模型
B.偽加法模型
C.加法模型
D.對數加法模型
A.長期趨勢
B.季節(jié)變化
C.隨機波動
D.循環(huán)波動
A.94.94
B.95
C.95.8
D.96.09
A.DW檢驗統(tǒng)計量
B.Durbin h檢驗統(tǒng)計量
C.t檢驗統(tǒng)計量
D.F檢驗統(tǒng)計量
最新試題
下列選項屬于非平穩(wěn)序列的確定性分析方法的有（）。
?季節(jié)乘積模型ARMA（p，q）×（P，Q），可以看作AR階數維（），MA階數為（）的ARMA模型的特例。
?下列模型中沒有對條件方差進行建模的模型有（）。
?在協(xié)相關矩陣中，（）代表自相關函數，（）刻畫和之間的現期線性關系，當時，（）刻畫了與過去值的相關關系。
在X-11中通常使用哪些移動平均方法？（）
?考慮AR（1）模型，單位根檢驗的原假設和備擇假設分別為（）。
對于非平穩(wěn)時間序列進行差分，說法正確的是（）。
關于時間序列建模，說法正確的為（）。
?季節(jié)S SARIMA（0，0，0）×（0，1，1）12模型可以表示為（）。
時間序列通常會受到哪些因素的影響？（）