A.該策略適用于股票價格較小波動時
B.該策略組合的構(gòu)建方法是：賣出兩份平價認購期權(quán)，同時買入價內(nèi)和價外認購期權(quán)各一份
C.蝶式認購期權(quán)的優(yōu)點是成本小，風險低
D.蝶式認購期權(quán)的行權(quán)價格范圍越小，該組合的獲利能力也越小
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A.4.88元；2600元
B.5.03元：1850元
C.5.18元；1100元
D.5.85元，-2250元
A.越高；越高
B.越高；越低
C.越低；越高
D.越低；越低
A.牛市小幅看漲
B.牛市大幅看漲
C.熊市小幅看跌
D.熊市大幅看跌
A.賣出；買入
B.買入；賣出
C.買入；買入
D.賣出；賣出
A.牛市認購價差策略
B.熊市認購價差策略
C.熊市認沽價差策略
D.以上均不正確
A.買入CL，賣出CH
B.買入CL，買入CH
C.賣出CL，賣出CH
D.賣出CL，買入CH
A.買入一個行權(quán)價較低的認購期權(quán)，買入一個行權(quán)價較高的認購期權(quán)，同時賣出行權(quán)價介于上述兩個行權(quán)價之間的認購期權(quán)
B.買入一個行權(quán)價較低的認購期權(quán)，買入一個行權(quán)價較高的認購期權(quán)，同時賣出行權(quán)價介于上述兩個行權(quán)價之間的認沽期權(quán)
C.買入一個行權(quán)價較低的認沽期權(quán)，買入一個行權(quán)價較高的認沽期權(quán)，同時賣出行權(quán)價介于上述兩個行權(quán)價之間的認沽期權(quán)
D.賣出一個行權(quán)價較低的認購期權(quán)，賣出一個行權(quán)價較高的認購期權(quán)，同時買入行權(quán)價介于上述兩個行權(quán)價之間的認購期權(quán)
A.認購、認沽的隱含波動率不同
B.不同到期時間的認沽期權(quán)的隱含波動率不同
C.不同到期時間的認購期權(quán)的隱含波動率不同
D.不同行權(quán)價的期權(quán)隱含波動率不同
A.相同行權(quán)價相同到期日的認購和認沽期權(quán)
B.相同行權(quán)價不同到期日的認購和認沽期權(quán)
C.不同行權(quán)價相同到期日的認購和認沽期權(quán)
D.不同到期日不同行權(quán)價的認購和認沽期權(quán)
A.買入對應Delta值的標的證券數(shù)量
B.賣出對應Delta值的標的證券數(shù)量
C.買入期權(quán)合約單位數(shù)雖的標的證券
D.賣出期權(quán)臺約單位數(shù)星的標的證券
最新試題
以1元賣出行權(quán)價為30元的6個月期股票認購期權(quán)，不考慮交易成本，到期日其盈虧平衡點是（）元。
對于即將到期的合約，以下哪種情況風險相對最??？（）
什么是領口策略？領口策略的交易目的是什么？
投資者認為某股票將處于緩慢升勢，升幅不大，其可以采用的策略是（）
蝶式認沽策略指的是（）
為構(gòu)成一個領口策略，我們需要持有標的股票，并（）虛值認購期權(quán)以及（）虛值認沽期權(quán)。
客戶B在公司的全部賬戶凈資產(chǎn)為90萬元，近6個月日均持有滬深市值為55萬元，則客戶B的買入開倉額度為（）。
如何計算蝶式策略的成本、到期日損益、盈虧平衡點？
以下哪種行情時最適合構(gòu)建牛市認購價差期權(quán)策略？（）
某股票的價格為50元，其行權(quán)價為51元的認購期權(quán)的權(quán)利金為2元，則檔該股票價格每上升1元時，其權(quán)利金變動最有可能為以下哪種？（）