A.4.88元；2600元
B.5.03元：1850元
C.5.18元；1100元
D.5.85元，-2250元
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A.越高；越高
B.越高；越低
C.越低；越高
D.越低；越低
A.牛市小幅看漲
B.牛市大幅看漲
C.熊市小幅看跌
D.熊市大幅看跌
A.賣出；買入
B.買入；賣出
C.買入；買入
D.賣出；賣出
A.牛市認(rèn)購價差策略
B.熊市認(rèn)購價差策略
C.熊市認(rèn)沽價差策略
D.以上均不正確
A.買入CL，賣出CH
B.買入CL，買入CH
C.賣出CL，賣出CH
D.賣出CL，買入CH
A.買入一個行權(quán)價較低的認(rèn)購期權(quán)，買入一個行權(quán)價較高的認(rèn)購期權(quán)，同時賣出行權(quán)價介于上述兩個行權(quán)價之間的認(rèn)購期權(quán)
B.買入一個行權(quán)價較低的認(rèn)購期權(quán)，買入一個行權(quán)價較高的認(rèn)購期權(quán)，同時賣出行權(quán)價介于上述兩個行權(quán)價之間的認(rèn)沽期權(quán)
C.買入一個行權(quán)價較低的認(rèn)沽期權(quán)，買入一個行權(quán)價較高的認(rèn)沽期權(quán)，同時賣出行權(quán)價介于上述兩個行權(quán)價之間的認(rèn)沽期權(quán)
D.賣出一個行權(quán)價較低的認(rèn)購期權(quán)，賣出一個行權(quán)價較高的認(rèn)購期權(quán)，同時買入行權(quán)價介于上述兩個行權(quán)價之間的認(rèn)購期權(quán)
A.認(rèn)購、認(rèn)沽的隱含波動率不同
B.不同到期時間的認(rèn)沽期權(quán)的隱含波動率不同
C.不同到期時間的認(rèn)購期權(quán)的隱含波動率不同
D.不同行權(quán)價的期權(quán)隱含波動率不同
A.相同行權(quán)價相同到期日的認(rèn)購和認(rèn)沽期權(quán)
B.相同行權(quán)價不同到期日的認(rèn)購和認(rèn)沽期權(quán)
C.不同行權(quán)價相同到期日的認(rèn)購和認(rèn)沽期權(quán)
D.不同到期日不同行權(quán)價的認(rèn)購和認(rèn)沽期權(quán)
A.買入對應(yīng)Delta值的標(biāo)的證券數(shù)量
B.賣出對應(yīng)Delta值的標(biāo)的證券數(shù)量
C.買入期權(quán)合約單位數(shù)雖的標(biāo)的證券
D.賣出期權(quán)臺約單位數(shù)星的標(biāo)的證券
A.上漲0.5元-1元之間
B.上漲0元-0.5元之間
C.下跌0.5元-1元之間
D.下跌0元-0.5元之間
最新試題
青木公司的股票價格是80元，投資者希望在未來長期持有一定數(shù)量的青木公司的股票，并且能夠在低風(fēng)險的水平下獲取一定收益。當(dāng)日，以80元/股的價格購買1000股青木公司股票，然后以6.5元/股的價格買入一張一年后到期、行權(quán)價為80元、合約單位為1000的認(rèn)沽期權(quán)，再以5.5元/股的價格出售一張一年后到期、行權(quán)價為85元、合約單位為1000的認(rèn)購期權(quán)。若未來股價下跌，投資者承擔(dān)的最大損失是（）
當(dāng)客戶因保證金余額不足觸發(fā)即時平倉線、交易所盤后平倉線、公司盤后平倉線時，客戶需要在規(guī)定時間內(nèi)通過追加保證金或自行減倉將實時風(fēng)險值降低至（）以下。
王先生以0.3元每股的價格買入1張行權(quán)價格為20元的甲股票認(rèn)購期權(quán)M（合約單位為10000股），買入1張行權(quán)價格為24元的甲股票認(rèn)購期權(quán)N，股票在到期日價格為22.5元，則王先生買入的認(rèn)購期權(quán)（）
跨式策略應(yīng)該在何種情況下使用（）
為構(gòu)成一個領(lǐng)口策略，我們需要持有標(biāo)的股票，并（）虛值認(rèn)購期權(quán)以及（）虛值認(rèn)沽期權(quán)。
什么是蝶式策略？蝶式策略的交易目的是什么？
對于即將到期的合約，以下哪種情況風(fēng)險相對最??？（）
投資者通過以0.15元的價格買入開倉1張行權(quán)價格為5元的認(rèn)沽期權(quán)，以1.12元的價格賣出開倉1張行權(quán)價格為6元的認(rèn)沽期權(quán)，構(gòu)建出了一組牛市認(rèn)沽價差策略的期權(quán)組合，該標(biāo)的證券期權(quán)合約單位為5000，該組合的盈虧平衡點為（），當(dāng)?shù)狡谌諛?biāo)的證券的價格達(dá)到5.4元，該組合的盈虧情況為（）
如何計算跨式策略的成本、到期日損益、盈虧平衡點？
以1元賣出行權(quán)價為30元的6個月期股票認(rèn)購期權(quán)，不考慮交易成本，到期日其盈虧平衡點是（）元。