單項選擇題投資者認(rèn)為某股票將處于緩慢升勢，升幅不大，其可以采用的策略是（）

A.牛市認(rèn)購價差策略
B.熊市認(rèn)購價差策略
C.熊市認(rèn)沽價差策略
D.以上均不正確


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2.單項選擇題蝶式認(rèn)沽策略指的是（）

A.買入一個行權(quán)價較低的認(rèn)購期權(quán)，買入一個行權(quán)價較高的認(rèn)購期權(quán)，同時賣出行權(quán)價介于上述兩個行權(quán)價之間的認(rèn)購期權(quán)
B.買入一個行權(quán)價較低的認(rèn)購期權(quán)，買入一個行權(quán)價較高的認(rèn)購期權(quán)，同時賣出行權(quán)價介于上述兩個行權(quán)價之間的認(rèn)沽期權(quán)
C.買入一個行權(quán)價較低的認(rèn)沽期權(quán)，買入一個行權(quán)價較高的認(rèn)沽期權(quán)，同時賣出行權(quán)價介于上述兩個行權(quán)價之間的認(rèn)沽期權(quán)
D.賣出一個行權(quán)價較低的認(rèn)購期權(quán)，賣出一個行權(quán)價較高的認(rèn)購期權(quán)，同時買入行權(quán)價介于上述兩個行權(quán)價之間的認(rèn)購期權(quán)

3.單項選擇題波動率微笑是指當(dāng)其他臺約條款相同時，（）

A.認(rèn)購、認(rèn)沽的隱含波動率不同
B.不同到期時間的認(rèn)沽期權(quán)的隱含波動率不同
C.不同到期時間的認(rèn)購期權(quán)的隱含波動率不同
D.不同行權(quán)價的期權(quán)隱含波動率不同

4.單項選擇題認(rèn)購-認(rèn)沽期權(quán)平價公式是針對以下哪兩類期權(quán)的？（）

A.相同行權(quán)價相同到期日的認(rèn)購和認(rèn)沽期權(quán)
B.相同行權(quán)價不同到期日的認(rèn)購和認(rèn)沽期權(quán)
C.不同行權(quán)價相同到期日的認(rèn)購和認(rèn)沽期權(quán)
D.不同到期日不同行權(quán)價的認(rèn)購和認(rèn)沽期權(quán)

5.單項選擇題投資者可以通過（）對賣出開倉的認(rèn)購期權(quán)進(jìn)行Delta中性風(fēng)險對沖。

A.買入對應(yīng)Delta值的標(biāo)的證券數(shù)量
B.賣出對應(yīng)Delta值的標(biāo)的證券數(shù)量
C.買入期權(quán)合約單位數(shù)雖的標(biāo)的證券
D.賣出期權(quán)臺約單位數(shù)星的標(biāo)的證券

7.多項選擇題下列關(guān)于上證50ETF期權(quán)合約的說法正確的是（）

A.合約乘數(shù)為1000
B.最小交易單位為0.001元
C.交易經(jīng)手費(fèi)每張2元
D.合約標(biāo)的為華夏上證50ETF