A.20
B.18
C.2
D.1
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A.20000
B.18000
C.1760
D.500
A.20000
B.50000
C.12000
D.5000
A.3
B.2
C.1
D.-2
A.32
B.30
C.28
D.2
A.提高保證金水平
B.強行平倉
C.限制投資者現(xiàn)貨交易
D.不采取任何措施
A.認購、認沽的隱含波動率不同
B.不同到期時間的認購期權(quán)的隱含波動率不同
C.不同到期時間的認沽期權(quán)的隱含波動率不同
D.不同行權(quán)價的期權(quán)隱含波動率不同
A.買入平倉
B.到期被行權(quán)
C.到期失效
D.以上全是
A.賣出行權(quán)價為35元的認沽期權(quán)
B.賣出行權(quán)價為40元的認沽期權(quán)
C.賣出行權(quán)價為35元的認購期權(quán)
D.賣出行權(quán)價為40元的認購期權(quán)
A.做多股票認購期權(quán)
B.做多股票認沽期權(quán)
C.做空股票認購期權(quán)
D.做空股票認沽期權(quán)
最新試題
下列關(guān)于上證50ETF期權(quán)合約的說法正確的是（）
以1元賣出行權(quán)價為30元的6個月期股票認購期權(quán)，不考慮交易成本，到期日其盈虧平衡點是（）元。
波動率微笑是指當其他臺約條款相同時，（）
對于行權(quán)價較低的認購期權(quán)CL，行權(quán)價較高的認購期權(quán)CH，如何構(gòu)建熊市認購價差策略？（）
客戶B在公司的全部賬戶凈資產(chǎn)為90萬元，近6個月日均持有滬深市值為55萬元，則客戶B的買入開倉額度為（）。
賣出ETF認沽期權(quán)開倉的投資者，（）。
如何構(gòu)建蝶式策略？
投資者通過以0.15元的價格買入開倉1張行權(quán)價格為5元的認沽期權(quán)，以1.12元的價格賣出開倉1張行權(quán)價格為6元的認沽期權(quán)，構(gòu)建出了一組牛市認沽價差策略的期權(quán)組合，該標的證券期權(quán)合約單位為5000，該組合的盈虧平衡點為（），當?shù)狡谌諛说淖C券的價格達到5.4元，該組合的盈虧情況為（）
如何構(gòu)建勒式策略？
如何計算跨式策略的成本、到期日損益、盈虧平衡點？