A.認(rèn)購、認(rèn)沽的隱含波動率不同
B.不同到期時間的認(rèn)購期權(quán)的隱含波動率不同
C.不同到期時間的認(rèn)沽期權(quán)的隱含波動率不同
D.不同行權(quán)價的期權(quán)隱含波動率不同
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A.買入平倉
B.到期被行權(quán)
C.到期失效
D.以上全是
A.賣出行權(quán)價為35元的認(rèn)沽期權(quán)
B.賣出行權(quán)價為40元的認(rèn)沽期權(quán)
C.賣出行權(quán)價為35元的認(rèn)購期權(quán)
D.賣出行權(quán)價為40元的認(rèn)購期權(quán)
A.做多股票認(rèn)購期權(quán)
B.做多股票認(rèn)沽期權(quán)
C.做空股票認(rèn)購期權(quán)
D.做空股票認(rèn)沽期權(quán)
最新試題
認(rèn)購-認(rèn)沽期權(quán)平價公式是針對以下哪兩類期權(quán)的？（）
如何計算勒式策略的成本、到期日損益、盈虧平衡點(diǎn)？
投資者通過以0.15元的價格買入開倉1張行權(quán)價格為5元的認(rèn)沽期權(quán)，以1.12元的價格賣出開倉1張行權(quán)價格為6元的認(rèn)沽期權(quán)，構(gòu)建出了一組牛市認(rèn)沽價差策略的期權(quán)組合，該標(biāo)的證券期權(quán)合約單位為5000，該組合的盈虧平衡點(diǎn)為（），當(dāng)?shù)狡谌諛?biāo)的證券的價格達(dá)到5.4元，該組合的盈虧情況為（）
如何計算跨式策略的成本、到期日損益、盈虧平衡點(diǎn)？
跨式策略應(yīng)該在何種情況下使用（）
青木公司的股票價格是80元，投資者希望在未來長期持有一定數(shù)量的青木公司的股票，并且能夠在低風(fēng)險的水平下獲取一定收益。當(dāng)日，以80元/股的價格購買1000股青木公司股票，然后以6.5元/股的價格買入一張一年后到期、行權(quán)價為80元、合約單位為1000的認(rèn)沽期權(quán)，再以5.5元/股的價格出售一張一年后到期、行權(quán)價為85元、合約單位為1000的認(rèn)購期權(quán)。若未來股價下跌，投資者承擔(dān)的最大損失是（）
以下關(guān)于蝶式認(rèn)購期權(quán)論述，錯誤的是（）
如何構(gòu)建勒式策略？
什么是勒式（寬跨式）策略？勒式策略的交易目的是什么？
如何計算領(lǐng)口策略的成本、到期日損益、盈虧平衡點(diǎn)？