判斷題股指看跌期權(quán)合約賣方無須交納交易保證金。()
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3.單項選擇題買賣雙方簽訂一份3個月后交割一攬子股票組合的遠期合約,該一攬子股票組合與滬深300指數(shù)構(gòu)成完全對應(yīng),現(xiàn)在市場價值為99萬元,即對應(yīng)于滬深300指數(shù)3300點。假定市場年利率為60A,且預(yù)計一個月后可收到6600元現(xiàn)金紅利,該遠期合約的合理價格是()。
A.3327.28
B.3349.50
C.3356.47
D.3368.55
5.單項選擇題若某月滬深300股指期貨合約報價為3001.2點,保證金率為15%,則買進6手該合約需要保證金為()萬元。
A.75
B.81
C.90
D.106
6.單項選擇題以下屬于股指期貨期權(quán)的有()。
A.上證50ETF期權(quán)
B.滬深300股指期權(quán)
C.中國平安股票期權(quán)
D.以股指期貨為標的資產(chǎn)的期權(quán)
7.單項選擇題4月1日,滬深300現(xiàn)貨指數(shù)為3000點,市場年利率為6%,年指數(shù)股息率為1%。若交易成本總計為35點,則6月22日到期的滬深300股指期貨()。
A.在3069以上存在反向套利機會
B.在3069以下存在正向套利機會
C.在3034以上存在反向套利機會
D.在2999以下存在反向套利機會
8.單項選擇題5月25日,滬深300股指期貨收盤價4556.2,結(jié)算價4549.8;則下一個交易日的漲停板價格為()。
A.4094.8
B.4100.6
C.5004.8
D.5011.8
9.單項選擇題滬深300股指期權(quán)仿真交易合約每日價格最大波動限制是()。
A.上一個交易日滬深300滬指期貨結(jié)算價的±12%
B.上一交易日滬深300指數(shù)收盤價的±10%
C.上一個交易日滬深300股指期貨結(jié)算價的±10%
D.上一交易日滬深300指數(shù)收盤價的±12%
10.單項選擇題股指期貨合約以()報價。
A.指數(shù)點
B.金額
C.合約乘數(shù)
D.結(jié)算價
最新試題
股票價格指數(shù)的主要編制方法有()。
題型:多項選擇題
世界上影響范圍較大、具有代表性的股票指數(shù)是()。
題型:多項選擇題
滬深300股指期權(quán)仿真交易合約的合約類型可以分為()。
題型:多項選擇題
()時,投資者可以考慮利用股指期貨進行空頭套期保值。
題型:多項選擇題
在期現(xiàn)套利中,只有當實際的股指期貨價格高于或低于理論價格時,套利機會才有可能出現(xiàn)。()
題型:判斷題
假如當前時間是2015年1月13日,那么期貨市場上同時有()合約在交易。
題型:多項選擇題
投資者()時,可以考慮利用股指期貨進行空頭套期保值。
題型:多項選擇題
關(guān)于滬深300指數(shù)的描述,正確的有()。
題型:多項選擇題
股指期貨自身的特殊性有()。
題型:多項選擇題
投資者進行股票投資組合風險管理,可以()。
題型:多項選擇題