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A.3327.28
B.3349.50
C.3356.47
D.3368.55
A.75
B.81
C.90
D.106
A.上證50ETF期權(quán)
B.滬深300股指期權(quán)
C.中國(guó)平安股票期權(quán)
D.以股指期貨為標(biāo)的資產(chǎn)的期權(quán)
A.在3069以上存在反向套利機(jī)會(huì)
B.在3069以下存在正向套利機(jī)會(huì)
C.在3034以上存在反向套利機(jī)會(huì)
D.在2999以下存在反向套利機(jī)會(huì)
A.4094.8
B.4100.6
C.5004.8
D.5011.8
A.上一個(gè)交易日滬深300滬指期貨結(jié)算價(jià)的±12%
B.上一交易日滬深300指數(shù)收盤價(jià)的±10%
C.上一個(gè)交易日滬深300股指期貨結(jié)算價(jià)的±10%
D.上一交易日滬深300指數(shù)收盤價(jià)的±12%
A.指數(shù)點(diǎn)
B.金額
C.合約乘數(shù)
D.結(jié)算價(jià)
A.收盤價(jià)
B.最后一小時(shí)成交量加權(quán)平均價(jià)
C.最后兩小時(shí)成交價(jià)格的算術(shù)平均價(jià)
D.全天成交量的加權(quán)平均價(jià)
最新試題
當(dāng)存在期價(jià)高估時(shí),可買入通過(guò)股指期貨同時(shí)賣出對(duì)應(yīng)的現(xiàn)貨股票進(jìn)行套利交易,這種操作稱為“正向套利”。()
無(wú)套利區(qū)間的上下界幅寬主要是由()所決定的。
關(guān)于滬深300指數(shù)的描述,正確的有()。
股指期貨通??蓱?yīng)用于()。
投資者進(jìn)行股票投資組合風(fēng)險(xiǎn)管理,可以()。
股指期貨套利交易中出現(xiàn)的模擬誤差,原因在于()。
以下說(shuō)法正確的是()。
滬深300股指期權(quán)仿真交易合約的合約類型可以分為()。
在計(jì)算買賣期貨合約數(shù)的公式中,當(dāng)()兩個(gè)指標(biāo)定下來(lái)后,所需買賣的期貨合約數(shù)就與β系數(shù)的大小有關(guān)。
假設(shè)4月1日現(xiàn)貨指數(shù)為1500點(diǎn),市場(chǎng)利率為5%,交易成本總計(jì)為15點(diǎn),年指數(shù)股息率為l%,則()。