A..投資組合價(jià)值變化與利率變化的比率
B..期權(quán)價(jià)格變化與波動(dòng)率的變化之比
C..組合價(jià)值變動(dòng)與時(shí)間變化之間的比例
D..D.E.ltA.值得變化與股票價(jià)格的變動(dòng)之比
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A..9.9元
B..10.1元
C..11.9元
D..12.1元
A..1元
B..2元
C..3元
D..4元
A..備兌開倉到期日損益=股票損益+期權(quán)損益
B..備兌開倉到期日損益=股票到期日價(jià)格-股票買入價(jià)格-期權(quán)權(quán)利金權(quán)益-期權(quán)內(nèi)在價(jià)值
C..備兌開倉到期日損益=賣出期權(quán)收益-期權(quán)內(nèi)在價(jià)值
D..備兌開倉到期日損益=股票損益-期權(quán)損益
A、期權(quán)的買方與賣方權(quán)利義務(wù)不對等,而期貨對等
B、期權(quán)的買方不需要繳納保證金,而期貨的買方需要
C、期權(quán)是標(biāo)準(zhǔn)化,而期貨是非標(biāo)準(zhǔn)化的
D、期權(quán)的買方需要支付權(quán)利金,而期貨的買方不需要
A..在競價(jià)交易基礎(chǔ)上,做市商就期權(quán)合約不斷地向投資者報(bào)買賣價(jià)格,并在該價(jià)位上接受投資者的買賣要求
B..做市商可以提高市場的流動(dòng)性,
C..做市商可以提高市場的穩(wěn)定性,
D..做市商資格一旦授予不會被取消
A..2元
B..10元
C..10000元
D..50000元
A..權(quán)利金;權(quán)利
B..結(jié)算價(jià);義務(wù)
C..權(quán)利金;義務(wù)
D..行權(quán)價(jià);權(quán)利
A.10.2元/股
B.9.8元/股
C.19.2元/股
D.18.8元/股
A.一般在預(yù)計(jì)股票將小幅上漲時(shí),使用該策略,
B.可以再總體風(fēng)險(xiǎn)可控的前提下,提高組合收入
C.備兌策略不需要購買(或者擁有)標(biāo)的證券
D.備兌開倉保證金需全額的標(biāo)的證券
A.越大
B.越小
C.沒有影響
D.以上均不正確
最新試題
滬深300指數(shù)的樣本股指數(shù)由()股票組成。
若標(biāo)的證券在除權(quán)除息日波動(dòng)幅度較大,則繼續(xù)加掛新的期權(quán)合約。
一般來說,滬深300指數(shù)成分股()上證50指數(shù)成分股,中證500指數(shù)成分股()滬深300指數(shù)成分股。
結(jié)算參與人資金劃出根據(jù)其衍生品保證金賬戶可劃款余額辦理,資金劃出實(shí)時(shí)生效,辦理時(shí)間為()
某投資者已買入甲股票,可通過以下何種期權(quán)組合來構(gòu)造領(lǐng)口策略。()
2014年1月12日某股票價(jià)格是39元,其兩個(gè)月后到期、行權(quán)價(jià)格為40元的認(rèn)購期權(quán)價(jià)格為2.5元。2014年3月期權(quán)到期時(shí),股票價(jià)格是38.2元。則投資者1月建立的備兌開倉策略的到期收益是()元。
某投資者持有10000股中國平安股票,如果該投資者希望為手中持股建立保險(xiǎn)策略組合,他應(yīng)該如何操作?() (中國平安期權(quán)合約單位為1000)
滬深300指數(shù)依據(jù)樣本穩(wěn)定型和動(dòng)態(tài)跟蹤相結(jié)合的原則,每()審核一次成份股,并根據(jù)審核結(jié)果調(diào)整成份股。
當(dāng)結(jié)算參與人、投資者出現(xiàn)下列哪個(gè)情形時(shí),中國結(jié)算、交易所有權(quán)對其相關(guān)持倉進(jìn)行強(qiáng)行平倉()
期權(quán)合約的交易價(jià)格被稱為()