A.因違規(guī)、違約被交易所和中國結(jié)算要求強行平倉
B.根據(jù)交易所的緊急措施應(yīng)予強行平倉
C.結(jié)算參與人結(jié)算準備金余額小于零,且未能在規(guī)定時間內(nèi)(次一交易日上午11:30前)補足;
D.應(yīng)予強行平倉的其他情形
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A.行權(quán)臨近日的維持保證金和初始保證金將會提高,中國結(jié)算在平日初始保證金基礎(chǔ)上,按照股票期權(quán)增加10%*標的合約收盤價、ETF期權(quán)增加7%*合約標的收盤價的比例收取E日到期合約的維持保證金。
B.認沽期權(quán)短倉維持保證金可以大于行權(quán)價格
C.認沽期權(quán)虛值=max(行權(quán)價-合約標的前收盤價,0)
D.ETF認沽期權(quán)短倉維持保證金=權(quán)利金前結(jié)算價+Max(15%*合約標的收盤價-認購期權(quán)虛值,7%*合約標的收盤價)
A.以較大可能性覆蓋連續(xù)三個交易日的違約風(fēng)險
B.對虛值期權(quán)在收取保證金時考慮減掉虛值部分,提高資金效率
C.結(jié)算參與人向投資者收取的保證金不得低于中國結(jié)算向結(jié)算參與人收取的保證金數(shù)量
D.同時平衡違約風(fēng)險和市場爆炒風(fēng)險
A.9:00
B.11:00
C.15:00
D.15:30
A.權(quán)利金的交收
B.行權(quán)資金的交收
C.結(jié)算互保金的存放
D.個股期權(quán)等衍生品保證金的存放
A.8:00至15:00
B.8:00至15:30
C.8:30至15:00
D.8:30至15:30
A.半小時
B.一小時
C.兩小時
D.十五分鐘
A.標的證券停牌,對應(yīng)期權(quán)合約交易停牌。標的證券復(fù)牌后,對應(yīng)期權(quán)合約交易復(fù)牌。
B.交易所有權(quán)根據(jù)市場需要暫停期權(quán)交易。
C.當某期權(quán)合約出現(xiàn)價格異常波動時,交易所可以暫停該期權(quán)合約的交易,并決定恢復(fù)時間。
D.標的證券非全天臨時停牌,期權(quán)合約的行權(quán)申報可照常進行。
E.最后交易日或次日停牌異常情況處理。
A.兩
B.三
C.一
D.五
最新試題
衍生品保證金賬戶的功能有()
以下哪些情況會致使個股期權(quán)合約停牌?()
備兌開倉的交易目的是()。
下列哪個是個股期權(quán)保證金計算原則()
合約單位調(diào)整時采取四舍五入的方式取整數(shù)股數(shù),余數(shù)部分采用現(xiàn)金結(jié)算。
衍生品合約賬戶的基礎(chǔ)架構(gòu)只能支持個股期權(quán)的持倉管理,不能支持期貨、CDS、利率互換等國際上常見衍生品合約的持倉管理。
在以下何種情況下不會出現(xiàn)合約調(diào)整()
對于ETF為標的的合約期權(quán),認購期權(quán)開倉初始保證金=權(quán)利金前結(jié)算價+Max(25%*合約標的前收盤價-認購期權(quán)虛值,10%*標的前收盤價)
結(jié)算參與人資金劃出根據(jù)其衍生品保證金賬戶可劃款余額辦理,資金劃出實時生效,辦理時間為()
期權(quán)合約面值是指()