A..權利金；權利
B..結(jié)算價；義務
C..權利金；義務
D..行權價；權利
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A.10.2元/股
B.9.8元/股
C.19.2元/股
D.18.8元/股
A.一般在預計股票將小幅上漲時，使用該策略，
B.可以再總體風險可控的前提下，提高組合收入
C.備兌策略不需要購買（或者擁有）標的證券
D.備兌開倉保證金需全額的標的證券
A.越大
B.越小
C.沒有影響
D.以上均不正確
A.購買期權的一方即買方
B.賣出期權的一方即賣方
C.長倉方
D.期權發(fā)行者
A.股價下跌
B.股價上漲
C.股價變化幅度大
D.股價變化幅度小
A.0.3 0.4
B.0.5 0.2
C.0.4 0.3
D.0.35 0.35
A.期權與期貨在權利和義務的對等上不同
B.期權與期貨在到期后的結(jié)算價計算方式上不同
C.期權的義務在交易中與期貨類似，也需要進行保證金交易
D.期權權利方在交易中與期貨類似，也需要進行保證金交易
A.損失有限，收益無限
B.損失無限，收益有限
C.損失有限，收益有限
D.損失無限，收益無限
A.18元
B.20元
C.21元
D.23元
A.行權價+權利金
B.行權價-權利金
C.標的股價+權利金
D.標的股價-權利金
最新試題
期權買方只能在期權到期日執(zhí)行的期權叫做（）
2014年1月12日某股票價格是39元，其兩個月后到期、行權價格為40元的認購期權價格為2.5元。2014年3月期權到期時，股票價格是38.2元。則投資者1月建立的備兌開倉策略的到期收益是（）元。
若標的證券在除權除息日波動幅度較大，則繼續(xù)加掛新的期權合約。
以下為虛值期權的是（）。
在以下何種情況下不會出現(xiàn)合約調(diào)整（）
滬深300指數(shù)依據(jù)樣本穩(wěn)定型和動態(tài)跟蹤相結(jié)合的原則，每（）審核一次成份股，并根據(jù)審核結(jié)果調(diào)整成份股。
某股票價格是39元，其一個月后到期、行權價格為40元的認購期權價格為1.2元，則構建備兌開倉策略的成本是（）元。
為防止認購期權被行權方E+1日現(xiàn)貨市場買入證券用于行權交收，同時E+2現(xiàn)貨市場資金交收違約的風險，中國結(jié)算檢查認購期權被行權方結(jié)算參與人E+1日現(xiàn)貨市場預交收后備付金賬戶透支情況及被行權方證券賬戶中被行權證券變動情況，對于資金和證券不足的，將凍結(jié)其結(jié)算參與人衍生品保證金賬戶中的部分資金。
通過備兌平倉指令可以（）。
己知投資者開倉賣出2份認購期權合約，一份期權合約對應股票數(shù)量是1000，期權delta值是0.5，為了進行風險中性交易，則應采取的策略是（）。