A投資者可設(shè)定價格,在買入時成交價格不超過該價格,賣出時成交價格不低于該價格
B投資者無需設(shè)定價格,僅按照當(dāng)時市場上可執(zhí)行的最優(yōu)報價成交(最優(yōu)價為買一或賣一價)。市價訂單未成交部分轉(zhuǎn)限價(按成交價格申報)
C投資者無須設(shè)定價格,僅按照當(dāng)時市場上可執(zhí)行的最優(yōu)報價成交(最優(yōu)價為買一或賣一價)。市價訂單未成交部分自動撤銷。
D立即全部成交否則自動撤銷指令,現(xiàn)價(需提供價格)申報。
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你可能感興趣的試題
A、直接買入該股票
B、買入該股票的認(rèn)購期權(quán)
C、融資買入該股票
D、賣出該股票的認(rèn)購期權(quán)
A、潛在的高杠桿率
B、作為空方,虧損沒有上限
C、作為多方,合約價值可能下跌至趨近于0,或投資者錯過行權(quán)日
D、可能被登記公司或交易所強(qiáng)行平倉
A、潛在高杠桿率的投機(jī)品種
B、套期保值
C、套利
D、針對不同市場環(huán)境,可用多個不同合約組成高度訂制化的期權(quán)組合策略
A、若市價大于行權(quán)價,多頭與空頭價值:金額絕對值相等,符號相反
B、若市價小于行權(quán)價,多頭與空頭價值均為0
C、多頭的凈損失有限,而凈收益卻潛力巨大
D、空頭凈收益的最大值為期權(quán)價格
A、標(biāo)的股票的信息披露
B、臨到期日操作提示
C、炒作嚴(yán)重價外期權(quán)可能帶來較大風(fēng)險
A、買賣雙方權(quán)利義務(wù)不同
B、買賣雙方受益風(fēng)險不同
C、保證金制度不同
D、杠桿效應(yīng)不同
A、對沖現(xiàn)貨多頭的市場風(fēng)險
B、推遲買賣股票時間,鎖定買賣價格
C、通過期權(quán)組合策略交易,形成不同的風(fēng)險收益組合進(jìn)行套利
D、如果賣出期權(quán),則可能在有限的損失下獲取無限的收益
A.正確
B.不正確
A、希望在短期內(nèi)獲取高額收益
B、持有股票頭寸,想獲取更多收益,但不愿承擔(dān)額外風(fēng)險
C、短線、超短線持有股票投資者
D、愿意承受持有股票風(fēng)險的長線投資者
A、不持有A股票現(xiàn)貨,短期看淡A股票走勢
B、不持有A股票現(xiàn)貨,短期看好A股票走勢
C、持有A股票現(xiàn)貨,短期、長期都看好A股票走勢
D、持有A股票現(xiàn)貨,短期看淡A股票走勢,但長期看好
最新試題
滬深300指數(shù)的樣本股指數(shù)由()股票組成。
某投資者已買入甲股票,可通過以下何種期權(quán)組合來構(gòu)造領(lǐng)口策略。()
一般來說,滬深300指數(shù)成分股()上證50指數(shù)成分股,中證500指數(shù)成分股()滬深300指數(shù)成分股。
通過備兌平倉指令可以()。
結(jié)算參與人資金劃出根據(jù)其衍生品保證金賬戶可劃款余額辦理,資金劃出實(shí)時生效,辦理時間為()
期權(quán)買方只能在期權(quán)到期日執(zhí)行的期權(quán)叫做()
己知投資者開倉賣出2份認(rèn)購期權(quán)合約,一份期權(quán)合約對應(yīng)股票數(shù)量是1000,期權(quán)delta值是0.5,為了進(jìn)行風(fēng)險中性交易,則應(yīng)采取的策略是()。
合約單位調(diào)整時采取四舍五入的方式取整數(shù)股數(shù),余數(shù)部分采用現(xiàn)金結(jié)算。
對于ETF為標(biāo)的的合約期權(quán),認(rèn)購期權(quán)開倉初始保證金=權(quán)利金前結(jié)算價+Max(25%*合約標(biāo)的前收盤價-認(rèn)購期權(quán)虛值,10%*標(biāo)的前收盤價)
下列關(guān)于保證金的陳述有哪些是錯誤的()