A、不持有A股票現(xiàn)貨,短期看淡A股票走勢(shì)
B、不持有A股票現(xiàn)貨,短期看好A股票走勢(shì)
C、持有A股票現(xiàn)貨,短期、長(zhǎng)期都看好A股票走勢(shì)
D、持有A股票現(xiàn)貨,短期看淡A股票走勢(shì),但長(zhǎng)期看好
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A、4月行權(quán)價(jià)格為50的認(rèn)沽期權(quán),期權(quán)價(jià)格0.1元
B、4月執(zhí)行價(jià)格為60的認(rèn)沽期權(quán),期權(quán)價(jià)格0.2元
C、4月執(zhí)行價(jià)格為69的認(rèn)沽期權(quán),期權(quán)價(jià)格2.2元
D、4月執(zhí)行價(jià)格為75的認(rèn)沽期權(quán),期權(quán)價(jià)格5.15元
A、買入牛市差價(jià)期權(quán)組合
B、賣出認(rèn)購(gòu)期權(quán)
C、買入認(rèn)購(gòu)期權(quán)
D、賣出認(rèn)沽期權(quán)
A、蘋果認(rèn)沽期權(quán)
B、蘋果認(rèn)購(gòu)期權(quán)
C、S&P500認(rèn)沽期權(quán)
D、S&P500認(rèn)購(gòu)期權(quán)
A、1
B、6
C、11
D、-5
A、-5
B、10
C、-6
D、5
A、8
B、6
C、-5
D、0
A、其它條件不變,離到期時(shí)間越遠(yuǎn),時(shí)間溢價(jià)越大
B、隨著到期日臨近,期權(quán)的時(shí)間價(jià)值逐漸減為0
C、認(rèn)購(gòu)期權(quán)處于虛值狀態(tài)仍可按正的價(jià)格出售是因?yàn)闃?biāo)的價(jià)格仍具有波動(dòng)性
D、期權(quán)時(shí)間價(jià)值和貨幣時(shí)間價(jià)值都是時(shí)間越長(zhǎng)價(jià)值越大,二者是相同的概念
A、不需要進(jìn)行投資者適當(dāng)性管理,任何人都可以參與
B、只要投資者有意愿,簽署相關(guān)聲明,就應(yīng)該可以參與期權(quán)交易
C、只要通過交易所的知識(shí)測(cè)試,投資者就可以參與期權(quán)交易
D、對(duì)投資者的適當(dāng)性評(píng)估應(yīng)當(dāng)綜合考慮投資者基本情況、相關(guān)投資經(jīng)歷、財(cái)務(wù)狀況和誠(chéng)信狀況等多個(gè)方面
A、標(biāo)的價(jià)格波動(dòng)率
B、無風(fēng)險(xiǎn)利率
C、預(yù)期股利
D、執(zhí)行價(jià)
A、下跌、上漲
B、下跌、下跌
C、上漲、下跌
D、上漲、上漲
最新試題
下列關(guān)于期權(quán)說法錯(cuò)誤的是()。
對(duì)于ETF為標(biāo)的的合約期權(quán),認(rèn)購(gòu)期權(quán)開倉(cāng)初始保證金=權(quán)利金前結(jié)算價(jià)+Max(25%*合約標(biāo)的前收盤價(jià)-認(rèn)購(gòu)期權(quán)虛值,10%*標(biāo)的前收盤價(jià))
以下哪一項(xiàng)為上交所期權(quán)合約簡(jiǎn)稱()
下列不屬于期權(quán)與期貨的區(qū)別的是()
期權(quán)買方只能在期權(quán)到期日?qǐng)?zhí)行的期權(quán)叫做()
某投資者已買入甲股票,可通過以下何種期權(quán)組合來構(gòu)造領(lǐng)口策略。()
合約單位調(diào)整時(shí)采取四舍五入的方式取整數(shù)股數(shù),余數(shù)部分采用現(xiàn)金結(jié)算。
滬深300指數(shù)的樣本股指數(shù)由()股票組成。
以下為虛值期權(quán)的是()。
備兌開倉(cāng)的交易目的是()。