A、對沖現(xiàn)貨多頭的市場風險
B、推遲買賣股票時間，鎖定買賣價格
C、通過期權(quán)組合策略交易，形成不同的風險收益組合進行套利
D、如果賣出期權(quán)，則可能在有限的損失下獲取無限的收益
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A.正確
B.不正確
A、希望在短期內(nèi)獲取高額收益
B、持有股票頭寸，想獲取更多收益，但不愿承擔額外風險
C、短線、超短線持有股票投資者
D、愿意承受持有股票風險的長線投資者
A、不持有A股票現(xiàn)貨，短期看淡A股票走勢
B、不持有A股票現(xiàn)貨，短期看好A股票走勢
C、持有A股票現(xiàn)貨，短期、長期都看好A股票走勢
D、持有A股票現(xiàn)貨，短期看淡A股票走勢，但長期看好
A、4月行權(quán)價格為50的認沽期權(quán)，期權(quán)價格0.1元
B、4月執(zhí)行價格為60的認沽期權(quán)，期權(quán)價格0.2元
C、4月執(zhí)行價格為69的認沽期權(quán)，期權(quán)價格2.2元
D、4月執(zhí)行價格為75的認沽期權(quán)，期權(quán)價格5.15元
A、買入牛市差價期權(quán)組合
B、賣出認購期權(quán)
C、買入認購期權(quán)
D、賣出認沽期權(quán)
A、蘋果認沽期權(quán)
B、蘋果認購期權(quán)
C、S&P500認沽期權(quán)
D、S&P500認購期權(quán)
A、1
B、6
C、11
D、-5
A、-5
B、10
C、-6
D、5
A、8
B、6
C、-5
D、0
A、其它條件不變，離到期時間越遠，時間溢價越大
B、隨著到期日臨近，期權(quán)的時間價值逐漸減為0
C、認購期權(quán)處于虛值狀態(tài)仍可按正的價格出售是因為標的價格仍具有波動性
D、期權(quán)時間價值和貨幣時間價值都是時間越長價值越大，二者是相同的概念
最新試題
衍生品保證金賬戶的功能有（）
若標的證券在除權(quán)除息日波動幅度較大，則繼續(xù)加掛新的期權(quán)合約。
某投資者持有10000股中國平安股票，如果該投資者希望為手中持股建立保險策略組合，他應該如何操作？（） （中國平安期權(quán)合約單位為1000）
合約單位調(diào)整時采取四舍五入的方式取整數(shù)股數(shù)，余數(shù)部分采用現(xiàn)金結(jié)算。
某投資者初始持倉為0，買入6張工商銀行9月到期行權(quán)價為5元的認購期權(quán)合約，隨后賣出2張工商銀行6月到期行權(quán)價為4元的認購期權(quán)合約，該投資者當日日終的未平倉合約數(shù)量為（）
衍生品合約賬戶的基礎架構(gòu)只能支持個股期權(quán)的持倉管理，不能支持期貨、CDS、利率互換等國際上常見衍生品合約的持倉管理。
滬深300指數(shù)的樣本股指數(shù)由（）股票組成。
下列哪個是個股期權(quán)保證金計算原則（）
期權(quán)合約的交易價格被稱為（）
一般來說，滬深300指數(shù)成分股（）上證50指數(shù)成分股，中證500指數(shù)成分股（）滬深300指數(shù)成分股。