您可能感興趣的試卷
你可能感興趣的試題
A．信用風(fēng)險(xiǎn)
B．通貨膨脹風(fēng)險(xiǎn)
C．提前贖回風(fēng)險(xiǎn)
D．匯率風(fēng)險(xiǎn)
A．在利率走低時(shí)，再投資收益率就會(huì)降低，再投資的風(fēng)險(xiǎn)加大
B．內(nèi)部經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)通過公司的運(yùn)營效率得到體現(xiàn)
C．未預(yù)期的通貨膨脹使債券投資的收益率產(chǎn)生波動(dòng)，在通貨膨脹加速的情況下，將使債券投資者的實(shí)際收益率降低
D．由于市場利率是用以計(jì)算債券現(xiàn)值折現(xiàn)率的一個(gè)組成部分。所有證券價(jià)格趨于與利率水平變動(dòng)正向運(yùn)動(dòng)
A．現(xiàn)金流的形式
B．現(xiàn)金流的時(shí)間特征
C．現(xiàn)金流的回收期
D．債券收入現(xiàn)金流本身的稅收特性不同
A．債券久期
B．期限結(jié)構(gòu)
C．債券信用等級
D．債券凸性
A．建立指數(shù)化組合的交易成本
B．指數(shù)化組合的組成與指數(shù)組成的區(qū)別
C．建立指數(shù)機(jī)構(gòu)所用的價(jià)格與指數(shù)債券的實(shí)際交易價(jià)格的偏差
D．建立指數(shù)化組合的時(shí)間點(diǎn)與指數(shù)組成債券的到期期限不協(xié)調(diào)
A．1%
B．2.5%
C．1.5%
D．0.75%
A．終值法
B．復(fù)利法
C．單利法
D．試算法
最新試題
由于付息債權(quán)的到期收益率計(jì)算中采用了不同的折現(xiàn)率，所以不能準(zhǔn)確反映債券的利率期限結(jié)構(gòu)。（）
當(dāng)市場收益率曲線出現(xiàn)非平行的變化時(shí)，投資者需要對組合進(jìn)行適當(dāng)?shù)恼{(diào)整，以適應(yīng)未來現(xiàn)金流的要求。（）
資產(chǎn)管理人在構(gòu)造指數(shù)化組合時(shí)面臨的困難包括（）。
為最大限度地避免市場利率變化的影響，債券組合應(yīng)首先滿足的條件有（）。
收益率曲線非平行移動(dòng)分為（）。
免疫策略的風(fēng)險(xiǎn)報(bào)酬結(jié)構(gòu)與所追蹤的債券市場指數(shù)的風(fēng)險(xiǎn)報(bào)酬結(jié)構(gòu)近似。（）
指數(shù)化策略和免疫策略區(qū)別在于處理利率暴露風(fēng)險(xiǎn)的方式不同。（）
跟蹤誤差有可能來自于（）。
在利率走低時(shí)，再投資收益率就會(huì)降低，再投資風(fēng)險(xiǎn)加大；當(dāng)利率上升時(shí)，債券價(jià)格會(huì)下降，但是利息的再投資收益會(huì)上升。（）
在債券組合管理過程中，消極管理策略有（）。