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A.戰(zhàn)略性資產(chǎn)配置
B.靈活性資產(chǎn)配置
C.戰(zhàn)術(shù)性資產(chǎn)配置
D.市場條件約束下的資產(chǎn)配置
A.股指期貨
B.股票期貨
C.股票期貨期權(quán)
D.股指期貨期權(quán)
A.β=1.15
B.β=0.001
C.β=1
D.β=0.75
A.創(chuàng)設(shè)者
B.發(fā)行者
C.投資者
D.自營套利者
A.TRS買方可能沒有足夠的資金直接購買資產(chǎn)
B.TRS買方直接借貸成本比較高
C.TRS買方出于監(jiān)管的原因無法直接投資這種資產(chǎn)
D.使得資產(chǎn)還在TRS買方資產(chǎn)負(fù)債表中從而有助于保持與有關(guān)客戶的業(yè)務(wù)往來
A.信用違約互換
B.信用遠(yuǎn)期
C.總收益互換
D.信用聯(lián)系票據(jù)
A.同一個等級下，隨著期限的增長，累計違約率通常是非下降的
B.同一個等級下，隨著期限的增長，累計違約率通常是下降的
C.累計違約率存在明顯的周期性
D.同一個期限內(nèi)，隨著評級的下降，違約率也逐漸上升
最新試題
在備兌看漲期權(quán)策略中，出售期權(quán)時，該時期該股票的所有紅利分配也應(yīng)該屬于期權(quán)的買方。
國債期貨基差交易投資策略適用于資金規(guī)模在1000萬元以上的短期投資者。
“現(xiàn)金資產(chǎn)證券化”對于封閉式基金的管理比對開放式基金的管理更有效。
在創(chuàng)業(yè)板市場獲取超額利潤較為困難，應(yīng)當(dāng)選擇成熟的大盤股市場。
90／10策略中，在股價下行時，損失最大為看漲期權(quán)費用減去貨幣市場獲得的利息收益。
假設(shè)投資者持有高度分散化的投資組合，并且通過股指期貨的選擇將β值調(diào)整到0，則在市場有效條件下投資者只能收獲無風(fēng)險的收益率。
β等于1的證券稱為中立型證券，該證券的風(fēng)險很低，收益接近于無風(fēng)險收益率。
指數(shù)化投資主要是通過投資于既定市場里代表性較強(qiáng)、流動性不高的股票指數(shù)成分股，來獲取與目標(biāo)指數(shù)走勢一致的收益率。
對于賣出基差而言，在我國當(dāng)期的債券市場上，買入期貨合約操作難度較大。
保護(hù)性看跌期權(quán)策略保障組合的價值固定在某一價格。