A.創(chuàng)設(shè)者
B.發(fā)行者
C.投資者
D.自營套利者
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A.TRS買方可能沒有足夠的資金直接購買資產(chǎn)
B.TRS買方直接借貸成本比較高
C.TRS買方出于監(jiān)管的原因無法直接投資這種資產(chǎn)
D.使得資產(chǎn)還在TRS買方資產(chǎn)負(fù)債表中從而有助于保持與有關(guān)客戶的業(yè)務(wù)往來
A.信用違約互換
B.信用遠期
C.總收益互換
D.信用聯(lián)系票據(jù)
A.同一個等級下，隨著期限的增長，累計違約率通常是非下降的
B.同一個等級下，隨著期限的增長，累計違約率通常是下降的
C.累計違約率存在明顯的周期性
D.同一個期限內(nèi)，隨著評級的下降，違約率也逐漸上升
A.持有公司債券相當(dāng)于持有無風(fēng)險債券并賣出公司債券的CDS
B.持有公司債券相當(dāng)于持有無風(fēng)險債券并買入公司債券的CDS
C.持有公司債券并賣出公司債券的CDS相當(dāng)于持有無風(fēng)險債券
D.持有公司債券并買入公司債券的CDS相當(dāng)于持有無風(fēng)險債券
A.債務(wù)人與債權(quán)人對債務(wù)所涉及的法律文件的修改，包括利息或者本金的減少、利息或者本金的推遲支付等
B.公司按照法律程序進行破產(chǎn)登記，包括無法償還債務(wù)、清算人的制定以及債權(quán)人的安排等
C.債務(wù)違約導(dǎo)致的債務(wù)人提前償付債務(wù)
D.債務(wù)的拒付行為或者延期支付的行為
A.久期分析
B.凸性分析
C.現(xiàn)金流分析
D.情景分析
A.流動性風(fēng)險
B.匯兌風(fēng)險
C.利率風(fēng)險
D.信用風(fēng)險
A.市場風(fēng)險
B.現(xiàn)金流風(fēng)險
C.流動性風(fēng)險
D.道德風(fēng)險
A.利率波動不可以用均值回歸過程描述
B.債券價格的分布與對數(shù)正態(tài)分布的差別較大
C.利率分布與對數(shù)正態(tài)分布的差別較大
D.債券波動率不是常數(shù)
A.投資組合的違約概率
B.投資組合回收率的期望值
C.投資組合中各公司信用情況的相關(guān)性
D.到期日
最新試題
β等于1的證券稱為中立型證券，該證券的風(fēng)險很低，收益接近于無風(fēng)險收益率。
“現(xiàn)金資產(chǎn)證券化”對于封閉式基金的管理比對開放式基金的管理更有效。
采購經(jīng)理人指數(shù)（PMI）涵蓋在下列選項中哪些領(lǐng)域（）
下列（）是最受市場關(guān)注的指標(biāo)，不僅是評估當(dāng)前經(jīng)濟通貨膨脹壓力的最佳手段，也是影響貨幣政策的重要因素。
假設(shè)投資者持有高度分散化的投資組合，并且通過股指期貨的選擇將β值調(diào)整到0，則在市場有效條件下投資者只能收獲無風(fēng)險的收益率。
保護性看跌期權(quán)策略保障組合的價值固定在某一價格。
投資組合的總體收益全部來自于市場系統(tǒng)性風(fēng)險相匹配的市場收益（即來自β的收益）。
對于基差交易，需要設(shè)置止損點以控制資金風(fēng)險。
股指期貨對投資組合的β值有非常靈活的調(diào)整能力，滿倉操作的情況下，即使方向判斷不準(zhǔn)確，股指期貨價格向不利的方向變動，投資者也不會面臨被強迫平倉的風(fēng)險。
除了期貨現(xiàn)貨互轉(zhuǎn)套利策略，不論使用其余的哪種衍生I生策略都必須特別注意保證在有時間內(nèi)持有正確數(shù)量的期貨合約份數(shù)。