A.所需資金量少
B.所需資金量多
C.操作便利
D.可以成倍放大效益
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A.套期保值
B.投機(jī)套利
C.資產(chǎn)管理
D.保證流動(dòng)性
A.上市交易時(shí)間超過一個(gè)季度，除非該股票上市以來日均A股總市值在全部滬深A(yù)股申排在前30位
B.股票價(jià)格無明顯的異常波動(dòng)或市場(chǎng)操縱
C.公司經(jīng)營狀況良好
D.非ST、*ST股票，非暫停上市股票
A.股指期貨合約以指數(shù)點(diǎn)報(bào)價(jià)，報(bào)價(jià)變動(dòng)的最小單位即為最小變動(dòng)價(jià)位
B.合約交易報(bào)價(jià)指數(shù)點(diǎn)必須是最小變動(dòng)價(jià)位的整數(shù)倍
C.滬深300股指期貨的最小變動(dòng)價(jià)位為0.2點(diǎn)
D.滬深300股指期貨的最小變動(dòng)價(jià)位為0.1點(diǎn)
A.強(qiáng)制減倉制度是指交易所按照有關(guān)規(guī)定對(duì)會(huì)員、客戶持倉實(shí)行平倉的一種強(qiáng)制措施
B.強(qiáng)制減倉制度是交易所將當(dāng)日以漲跌停板價(jià)申報(bào)的未成交平倉報(bào)單，以當(dāng)日漲跌停板價(jià)與該合約凈持倉盈利客戶（包括非期貨公司會(huì)員）按持倉比例自動(dòng)撮合成交
C.強(qiáng)制減倉制度對(duì)同一客戶雙向持倉的，其凈持倉部分的平倉報(bào)單參與強(qiáng)制減倉計(jì)算，其余平倉報(bào)單與其反向持倉自動(dòng)對(duì)沖平倉
D.在鄭州商品交易所、大連商品交易所和上海期貨交易所，強(qiáng)制減倉制度一般在某合約連續(xù)出現(xiàn)雙邊市時(shí)采用
A.股票的價(jià)格
B.資金占用成本
C.持有期內(nèi)可能得到的股票分紅紅利
D.股票的漲幅
A.算術(shù)平均法
B.加權(quán)平均法
C.幾何平均法
D.指數(shù)法
A.交易費(fèi)用低廉
B.賣空股票期貨要比在股票市場(chǎng)賣空對(duì)應(yīng)的股票更便捷
C.具有杠桿效應(yīng)
D.股票期貨使投資者能夠進(jìn)行單一股票的套利策略
A.在無套利區(qū)間內(nèi)，套利將導(dǎo)致虧損
B.只有當(dāng)期貨價(jià)格高于無套利區(qū)間上界時(shí)，反向套利才能進(jìn)行
C.只有當(dāng)期貨價(jià)格低于無套利區(qū)間上界時(shí)，正向套利才能進(jìn)行
D.只有當(dāng)期貨價(jià)格低于無套利區(qū)間下界時(shí)，正向套利才能進(jìn)行
A.實(shí)際期貨價(jià)格高于上界
B.實(shí)際期貨價(jià)格低于上界
C.實(shí)際期貨價(jià)格高于下界
D.實(shí)際期貨價(jià)格低于下界
A.持有期利息公式為：S（t）×r×（T－t）／365
B.持有期股息收入公式為：S（t）×d×（T－t）／365
C.持有期凈成本公式為：S（t）×（r－d)×（T－t）／365
D.股指期貨理論價(jià)格的公式為：S（t）[1＋（r－d)×（T－t）／365]
最新試題
期現(xiàn)套利在（）時(shí)可以實(shí)施。
2015年1月9日，中國證監(jiān)會(huì)正式發(fā)布了《股票期權(quán)交易試點(diǎn)管理辦法》及配套規(guī)則，并宣布批準(zhǔn)中國金融期貨交易所開展股票期權(quán)交易試點(diǎn)，試點(diǎn)產(chǎn)品為上證50ETF期權(quán)。（）
目前道瓊斯指數(shù)中負(fù)有盛名的是“平均”系列價(jià)格指數(shù)，該系列包括（）。
股指期貨套利交易中出現(xiàn)的模擬誤差，原因在于（）。
下列只能進(jìn)行現(xiàn)金交割的有（）。
世界上影響范圍較大、具有代表性的股票指數(shù)是（）。
假如當(dāng)前時(shí)間是2015年1月13日，那么期貨市場(chǎng)上同時(shí)有（）合約在交易。
在實(shí)際買進(jìn)或賣出的現(xiàn)貨股票組合與指數(shù)的股票組合不一致，將導(dǎo)致模擬誤差，其中模擬誤差的本原有（）。
在計(jì)算買賣期貨合約數(shù)的公式中，當(dāng)（）兩個(gè)指標(biāo)定下來后，所需買賣的期貨合約數(shù)就與β系數(shù)的大小有關(guān)。
以下設(shè)有每日價(jià)格波動(dòng)限制的有（）。