您可能感興趣的試卷
你可能感興趣的試題
A．債券組合的久期與負(fù)債的久期相等
B．組合內(nèi)各種債券的久期分布必須比負(fù)債的久期分布更廣
C．債券組合的現(xiàn)金流現(xiàn)值必須與負(fù)債的現(xiàn)值相等
D．投資組合的現(xiàn)金流量終值與未來負(fù)債的終值相等
A．債券投資組合的久期等于負(fù)債的久期
B．債券投資組合的到期日等于負(fù)債的到期口
C．投資組合的現(xiàn)金流量現(xiàn)值與未來負(fù)債的現(xiàn)值相等
D．投資組合的現(xiàn)金流量終值與未來負(fù)債的終值相等
A．收益率曲線是水平狀態(tài)
B．收益率的任何變動都使收益率曲線平行移動
C．利率在所有期限點(diǎn)上都不變
D．利率在所有期限點(diǎn)上以相同的基點(diǎn)上升或下降
A．建立指數(shù)化組合的交易成本
B．指數(shù)化組合的組成與指數(shù)組成的差別
C．建立指數(shù)機(jī)構(gòu)所用的價格與指數(shù)債券的實(shí)際交易價格的偏差
D．指數(shù)構(gòu)造中所包含的債券數(shù)量的多少
最新試題
指數(shù)化策略和免疫策略區(qū)別在于處理利率暴露風(fēng)險的方式不同。（）
如果市場利率下降，將導(dǎo)致債券價格下降，但同時再投資收益率上升；而當(dāng)市場利率上升時，債券價格將上升，但再投資收益率下降。（）
指數(shù)化投資策略以市場充分有效的假設(shè)為基礎(chǔ)。（）
跟蹤誤差有可能來自于（）。
若外幣相對于本幣升值，債券投資帶來的現(xiàn)金流不能兌換到更多的本幣，從而不利于債券投資者提高其收益率。（）
如果投資者認(rèn)為市場有效性較強(qiáng)時，可采取指數(shù)化的投資策略。（）
提前贖回條款不影響風(fēng)險溢價。（）
當(dāng)投資者認(rèn)為市場有效性較低，而自身對未來現(xiàn)金流沒有特殊需求時，可采取免疫和現(xiàn)金流匹配策略。（）
其他因素不變，久期越大，債券的價格波動性就越小。（）
債券的到期收益率不能準(zhǔn)確衡量債券的實(shí)際回報(bào)率。（）