多項選擇題當投資者賣出一手看漲期權時，下列說法正確的是（）。

A.投資者潛在最大盈利為所收取的權利金
B.投資者潛在最大損失為收取的權利金
C.投資者損益平衡點為行權價格與權利金之和
D.投資者損益平衡點為行權價格與權利金之差


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1.多項選擇題當預計滬深300指數(shù)在未來3個月內(nèi)將上漲10%，則下列策略不合適的有（）。

A.買入3個月到期的平值看漲期權
B.買入3個月到期的平值看跌期權
C.賣出1個月到期的深度實值看漲期權
D.賣出1個月到期的深度實值看跌期權

3.多項選擇題交易者預期滬深300指數(shù)將在一個月后由2300點上漲到2400點，則他在下列到期日為一個月的歐式股指期權產(chǎn)品中，應該考慮進行（）交易并持有到期。

A.買入執(zhí)行價為2450點的看漲期權
B.賣出股指期貨
C.買入執(zhí)行價為2350點的看漲期權
D.賣出執(zhí)行價為2300點的看跌期權

5.多項選擇題關于期權價格影響因素，以下說法正確的是（）。

A.其它影響因素不變的情況下，標的資產(chǎn)價格波動率與期權價格正相關
B.其它影響因素不變的情況下，期權剩余期限與期權時間價值正相關
C.對看漲期權來說，執(zhí)行價格越高，期權價格越低
D.對看跌期權來說，執(zhí)行價格越高，期權價格越低

6.多項選擇題下列因素對期權價格的影響，表述正確的是（）。

A.在一個交易日內(nèi)，某期權的隱含波動率上漲，期權的時間價值會隨之增大
B.對于個股期權來說，股息的發(fā)放不會對期權的價格造成影響
C.如果標的股票不支付股利，美式股票期權的價值不應該大于歐式期權的價值
D.其他條件不變時，標的資產(chǎn)價格波動率增加，理論上，看漲期權和看跌期權的價格均會上升

7.多項選擇題下列因素中，與股票看跌期權價值存在正向關系的有（）。

A.標的資產(chǎn)價格
B.行權價格
C.標的資產(chǎn)價格波動率
D.股息率

8.多項選擇題2014年2月26日，滬深300指數(shù)為2163，以下期權為實值期權的是（）。

A.IO1403-C-2100
B.IO1403-C-2200
C.IO1403-P-2100
D.IO1403-P-2200

9.多項選擇題下列對于時間價值的特性說法正確的有（）。

A.其他條件相同時，剩余時間長的期權的時間價值一定大于剩余期限短的
B.其他條件相同時，波動率越大時間價值越大
C.遠月合約由于時間價值較大，所以消逝的速度也相應較近月更快
D.隨著時間的減少，看漲期權的時間價值的損耗是逐漸加速的

10.多項選擇題下列情形中，期權內(nèi)在價值為零的情況有（）。

A.看漲期權行權價格>標的資產(chǎn)價格
B.看漲期權行權價格<標的資產(chǎn)價格
C.看跌期權行權價格>標的資產(chǎn)價格
D.看跌期權行權價格<標的資產(chǎn)價格