A.IO1403-C-2100
B.IO1403-C-2200
C.IO1403-P-2100
D.IO1403-P-2200
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A.其他條件相同時(shí)，剩余時(shí)間長(zhǎng)的期權(quán)的時(shí)間價(jià)值一定大于剩余期限短的
B.其他條件相同時(shí)，波動(dòng)率越大時(shí)間價(jià)值越大
C.遠(yuǎn)月合約由于時(shí)間價(jià)值較大，所以消逝的速度也相應(yīng)較近月更快
D.隨著時(shí)間的減少，看漲期權(quán)的時(shí)間價(jià)值的損耗是逐漸加速的
A.看漲期權(quán)行權(quán)價(jià)格>標(biāo)的資產(chǎn)價(jià)格
B.看漲期權(quán)行權(quán)價(jià)格<標(biāo)的資產(chǎn)價(jià)格
C.看跌期權(quán)行權(quán)價(jià)格>標(biāo)的資產(chǎn)價(jià)格
D.看跌期權(quán)行權(quán)價(jià)格<標(biāo)的資產(chǎn)價(jià)格
A.SPAN方法
B.Delta方法
C.策略組合保證金模式
D.布萊克-斯科爾斯模型
A.傭金
B.交易所手續(xù)費(fèi)
C.保證金
D.期權(quán)價(jià)格變動(dòng)導(dǎo)致的虧損
A.漲跌停板制度
B.每日無負(fù)債結(jié)算制度
C.強(qiáng)行平倉(cāng)制度
D.大戶報(bào)告制度
A.減免交易費(fèi)用
B.減免結(jié)算費(fèi)用
C.持倉(cāng)限額豁免
D.保證金減收
A.做市商是提供期權(quán)市場(chǎng)流動(dòng)性的重要手段
B.做市商制度有助于期權(quán)市場(chǎng)價(jià)格穩(wěn)定
C.做市商制度有助于提升期權(quán)市場(chǎng)效率
D.做市商制度有利于投資者理性參與交易
A.現(xiàn)貨期權(quán)
B.期貨期權(quán)
C.看漲期權(quán)
D.看跌期權(quán)
A.回望期權(quán)
B.障礙期權(quán)
C.亞式期權(quán)
D.選擇期權(quán)
A.較低的價(jià)格
B.通常較小的Delta的絕對(duì)值
C.較低的時(shí)間價(jià)值
D.較低的內(nèi)在價(jià)值
最新試題
保護(hù)性看跌期權(quán)策略保障組合的價(jià)值固定在某一價(jià)格。
β是衡量資產(chǎn)相對(duì)風(fēng)險(xiǎn)的一項(xiàng)指標(biāo)。β大于1的資產(chǎn)，通常其風(fēng)險(xiǎn)小于整體市場(chǎng)組合的風(fēng)險(xiǎn)，收益也相對(duì)較低。
由于市場(chǎng)變化，證券投資基金需要重新配置不同資產(chǎn)的投資比例時(shí)，股指期貨是最有效的方式。
“現(xiàn)金資產(chǎn)證券化”對(duì)于封閉式基金的管理比對(duì)開放式基金的管理更有效。
除了期貨現(xiàn)貨互轉(zhuǎn)套利策略，不論使用其余的哪種衍生I生策略都必須特別注意保證在有時(shí)間內(nèi)持有正確數(shù)量的期貨合約份數(shù)。
股指期貨對(duì)投資組合的β值有非常靈活的調(diào)整能力，滿倉(cāng)操作的情況下，即使方向判斷不準(zhǔn)確，股指期貨價(jià)格向不利的方向變動(dòng)，投資者也不會(huì)面臨被強(qiáng)迫平倉(cāng)的風(fēng)險(xiǎn)。
期貨現(xiàn)貨互轉(zhuǎn)套利策略仍然可以隨時(shí)持有多頭頭寸，但是持有的只能是股票現(xiàn)貨。
在創(chuàng)業(yè)板市場(chǎng)獲取超額利潤(rùn)較為困難，應(yīng)當(dāng)選擇成熟的大盤股市場(chǎng)。
股指期貨指數(shù)化投資策略極大地降低了傳統(tǒng)投資模式所面1臨的交易成本及指數(shù)跟蹤誤差。
指數(shù)化投資主要是通過投資于既定市場(chǎng)里代表性較強(qiáng)、流動(dòng)性不高的股票指數(shù)成分股，來獲取與目標(biāo)指數(shù)走勢(shì)一致的收益率。