A.傭金
B.交易所手續(xù)費(fèi)
C.保證金
D.期權(quán)價(jià)格變動(dòng)導(dǎo)致的虧損
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A.漲跌停板制度
B.每日無負(fù)債結(jié)算制度
C.強(qiáng)行平倉(cāng)制度
D.大戶報(bào)告制度
A.減免交易費(fèi)用
B.減免結(jié)算費(fèi)用
C.持倉(cāng)限額豁免
D.保證金減收
A.做市商是提供期權(quán)市場(chǎng)流動(dòng)性的重要手段
B.做市商制度有助于期權(quán)市場(chǎng)價(jià)格穩(wěn)定
C.做市商制度有助于提升期權(quán)市場(chǎng)效率
D.做市商制度有利于投資者理性參與交易
A.現(xiàn)貨期權(quán)
B.期貨期權(quán)
C.看漲期權(quán)
D.看跌期權(quán)
A.回望期權(quán)
B.障礙期權(quán)
C.亞式期權(quán)
D.選擇期權(quán)
A.較低的價(jià)格
B.通常較小的Delta的絕對(duì)值
C.較低的時(shí)間價(jià)值
D.較低的內(nèi)在價(jià)值
A.權(quán)利和義務(wù)不對(duì)等
B.收益和風(fēng)險(xiǎn)不對(duì)等
C.只有賣方繳納保證金
D.損益結(jié)構(gòu)非線性
A.合約體現(xiàn)的權(quán)利義務(wù)不同
B.合約的收益風(fēng)險(xiǎn)特征不同
C.保證金制度不同
D.期貨具有杠桿，期權(quán)不具有杠桿
A.增大
B.減小
C.不變
D.其他選項(xiàng)都不對(duì)
A.波動(dòng)率通常用于描述標(biāo)的資產(chǎn)價(jià)格的變化程度
B.歷史波動(dòng)率是基于對(duì)標(biāo)的資產(chǎn)在過去歷史行情中的價(jià)格變化而統(tǒng)計(jì)得出
C.隱含波動(dòng)率是期權(quán)市場(chǎng)對(duì)標(biāo)的資產(chǎn)在期權(quán)存續(xù)期內(nèi)波動(dòng)率的預(yù)期
D.對(duì)于某個(gè)月份的期權(quán)，歷史波動(dòng)率和隱含波動(dòng)率都是不變的
最新試題
股指期貨對(duì)投資組合的β值有非常靈活的調(diào)整能力，滿倉(cāng)操作的情況下，即使方向判斷不準(zhǔn)確，股指期貨價(jià)格向不利的方向變動(dòng)，投資者也不會(huì)面臨被強(qiáng)迫平倉(cāng)的風(fēng)險(xiǎn)。
對(duì)于賣出基差而言，在我國(guó)當(dāng)期的債券市場(chǎng)上，買入期貨合約操作難度較大。
假設(shè)投資者持有高度分散化的投資組合，并且通過股指期貨的選擇將β值調(diào)整到0，則在市場(chǎng)有效條件下投資者只能收獲無風(fēng)險(xiǎn)的收益率。
保護(hù)性看跌期權(quán)策略保障組合的價(jià)值固定在某一價(jià)格。
在美國(guó)，勞工部公布的價(jià)格指數(shù)數(shù)據(jù)中下列哪些包括在內(nèi)（）
國(guó)債期貨基差交易投資策略適用于資金規(guī)模在1000萬元以上的短期投資者。
在創(chuàng)業(yè)板市場(chǎng)獲取超額利潤(rùn)較為困難，應(yīng)當(dāng)選擇成熟的大盤股市場(chǎng)。
隨著股票價(jià)格的上升，一個(gè)由股票和債券組成的證券投資基金計(jì)劃的資產(chǎn)配置比例發(fā)生改變，證券投資基金的管理人為了維持計(jì)劃投資目標(biāo)且不降低資產(chǎn)組合的收益，可以買入股指期貨。
核心CPI 和核心PPI 分別占CPI 的及PPI 的多少（）
中國(guó)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局的統(tǒng)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)，失業(yè)人口年齡定義范圍（）