A.權(quán)利和義務(wù)不對(duì)等
B.收益和風(fēng)險(xiǎn)不對(duì)等
C.只有賣方繳納保證金
D.損益結(jié)構(gòu)非線性
您可能感興趣的試卷
你可能感興趣的試題
A.合約體現(xiàn)的權(quán)利義務(wù)不同
B.合約的收益風(fēng)險(xiǎn)特征不同
C.保證金制度不同
D.期貨具有杠桿,期權(quán)不具有杠桿
A.增大
B.減小
C.不變
D.其他選項(xiàng)都不對(duì)
A.波動(dòng)率通常用于描述標(biāo)的資產(chǎn)價(jià)格的變化程度
B.歷史波動(dòng)率是基于對(duì)標(biāo)的資產(chǎn)在過去歷史行情中的價(jià)格變化而統(tǒng)計(jì)得出
C.隱含波動(dòng)率是期權(quán)市場(chǎng)對(duì)標(biāo)的資產(chǎn)在期權(quán)存續(xù)期內(nèi)波動(dòng)率的預(yù)期
D.對(duì)于某個(gè)月份的期權(quán),歷史波動(dòng)率和隱含波動(dòng)率都是不變的
A.期權(quán)權(quán)利金價(jià)格的波動(dòng)
B.無風(fēng)險(xiǎn)收益率的波動(dòng)
C.標(biāo)的資產(chǎn)價(jià)格的波動(dòng)
D.期權(quán)行權(quán)價(jià)格的波動(dòng)
A.已實(shí)現(xiàn)波動(dòng)率
B.隱含波動(dòng)率
C.歷史波動(dòng)率
D.條件波動(dòng)率
A.價(jià)格方差
B.價(jià)格標(biāo)準(zhǔn)差
C.收益率方差
D.收益率標(biāo)準(zhǔn)差
A.標(biāo)的資產(chǎn)價(jià)格的微小變化幾乎不會(huì)引起期權(quán)價(jià)格的變化
B.組合的Delta值接近為0
C.標(biāo)的資產(chǎn)價(jià)格的較大變化不會(huì)引起期權(quán)價(jià)格的變化
D.每買一手看跌期權(quán),同時(shí)賣一手標(biāo)的資產(chǎn)
A.賣出647份
B.賣出1546份
C.買入647份
D.買入1546份
A.看跌期權(quán)的Delta和Gamma都會(huì)變大
B.看跌期權(quán)的Delta和Gamma都會(huì)變小
C.Delta會(huì)變大,Gamma會(huì)變小
D.Delta會(huì)變小,Gamma會(huì)變大
A.Delta
B.Gamma
C.Theta
D.Vega
最新試題
下列()是最受市場(chǎng)關(guān)注的指標(biāo),不僅是評(píng)估當(dāng)前經(jīng)濟(jì)通貨膨脹壓力的最佳手段,也是影響貨幣政策的重要因素。
戰(zhàn)術(shù)資產(chǎn)配置策略只需在期貨市場(chǎng)上通過買賣股指期貨來實(shí)現(xiàn),無需在股票市場(chǎng)上進(jìn)行股票交易。
國債期貨基差交易投資策略適用于資金規(guī)模在1000萬元以上的短期投資者。
在指數(shù)化投資策略的實(shí)際運(yùn)用中,避險(xiǎn)策略在實(shí)際操作中較難獲取超額收益。
除了期貨現(xiàn)貨互轉(zhuǎn)套利策略,不論使用其余的哪種衍生I生策略都必須特別注意保證在有時(shí)間內(nèi)持有正確數(shù)量的期貨合約份數(shù)。
對(duì)于賣出基差而言,在我國當(dāng)期的債券市場(chǎng)上,買入期貨合約操作難度較大。
核心CPI 和核心PPI 分別占CPI 的及PPI 的多少()
90/10策略中,在股價(jià)下行時(shí),損失最大為看漲期權(quán)費(fèi)用減去貨幣市場(chǎng)獲得的利息收益。
對(duì)于基差交易,需要設(shè)置止損點(diǎn)以控制資金風(fēng)險(xiǎn)。
β等于1的證券稱為中立型證券,該證券的風(fēng)險(xiǎn)很低,收益接近于無風(fēng)險(xiǎn)收益率。