單項(xiàng)選擇題假設(shè)某一時刻滬深300指數(shù)為2280點(diǎn)，某投資者以16點(diǎn)的價格買入一手滬深300看漲期權(quán)合約，行權(quán)價格是2300點(diǎn)，剩余期限為1個月，該投資者的最大潛在收益和虧損分別為（）點(diǎn)。

A.最大收益為2300點(diǎn)
B.最大虧損為16點(diǎn)
C.最大虧損為2280點(diǎn)
D.最大收益2284點(diǎn)


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2.單項(xiàng)選擇題買入一手看漲期權(quán)，同時賣出相同執(zhí)行價格、相同到期時間的一手看跌期權(quán)，其損益情況最接近于（）。

A.買入一定數(shù)量標(biāo)的資產(chǎn)
B.賣出一定數(shù)量標(biāo)的資產(chǎn)
C.買入兩手看漲期權(quán)
D.賣出兩手看漲期權(quán)

3.單項(xiàng)選擇題如果股票不支付股利，在其他所有條件相同的情況下，理論上該股票為標(biāo)的的美式看漲期權(quán)的價格（）。

A.比該股票歐式看漲期權(quán)的價格高
B.比該股票歐式看漲期權(quán)的價格低
C.與該股票歐式看漲期權(quán)的價格相同
D.不低于該股票歐式看漲期權(quán)的價格

4.單項(xiàng)選擇題如果股票支付股利，在其他所有條件相同的情況下，理論上該股票為標(biāo)的的美式看漲期權(quán)的價格（）。

A.比該股票歐式看漲期權(quán)的價格高
B.比該股票歐式看漲期權(quán)的價格低
C.與該股票歐式看漲期權(quán)的價格相同
D.不低于該股票歐式看漲期權(quán)的價格

5.單項(xiàng)選擇題在其他所有條件相同的情況下，理論上該股票為標(biāo)的的美式看跌期權(quán)的價格（）.

A.比該股票歐式看跌期權(quán)的價格高
B.比該股票歐式看跌期權(quán)的價格低
C.與該股票歐式看跌期權(quán)的價格相同
D.不低于該股票歐式看跌期權(quán)的價格

9.單項(xiàng)選擇題從理論上講，看漲期權(quán)的價格不會超過（）。

A.標(biāo)的資產(chǎn)價格
B.執(zhí)行價格
C.相同執(zhí)行價格和到期時間的看跌期權(quán)
D.內(nèi)在價值

10.單項(xiàng)選擇題其他條件不變，當(dāng)標(biāo)的資產(chǎn)價格波動率增大時，該標(biāo)的（）。

A.看漲期權(quán)多頭和看跌期權(quán)多頭價值同時上升
B.看漲期權(quán)空頭和看跌期權(quán)空頭價值同時上升
C.看漲期權(quán)多頭價值上升，看跌期權(quán)多頭價值下降
D.看漲期權(quán)空頭價值上升，看跌期權(quán)空頭價值下降

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投資組合的總體收益全部來自于市場系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)相匹配的市場收益（即來自β的收益）。

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