單項選擇題假定股票價值為31元,行權(quán)價為30元,無風(fēng)險利率為10%,3個月的歐式看漲期權(quán)為3元,若不存在無風(fēng)險套利機(jī)會,按照連續(xù)復(fù)利進(jìn)行計算,3個月期的歐式看跌期權(quán)價格為()。(注:e^-10%*3/12=0.9753)

A.1.35元
B.2元
C.1.26元
D.1.43元


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3.單項選擇題從理論上講,看漲期權(quán)的價格不會超過()。

A.標(biāo)的資產(chǎn)價格
B.執(zhí)行價格
C.相同執(zhí)行價格和到期時間的看跌期權(quán)
D.內(nèi)在價值

4.單項選擇題其他條件不變,當(dāng)標(biāo)的資產(chǎn)價格波動率增大時,該標(biāo)的()。

A.看漲期權(quán)多頭和看跌期權(quán)多頭價值同時上升
B.看漲期權(quán)空頭和看跌期權(quán)空頭價值同時上升
C.看漲期權(quán)多頭價值上升,看跌期權(quán)多頭價值下降
D.看漲期權(quán)空頭價值上升,看跌期權(quán)空頭價值下降

6.單項選擇題其他條件不變,如果標(biāo)的指數(shù)上漲1個點,則股指看跌期權(quán)理論價值將()。

A.上漲,且幅度大于等于1點
B.上漲,且幅度小于等于1點
C.下跌,且幅度大于等于1點
D.下跌,且幅度小于等于1點

7.單項選擇題對于美式期權(quán)而言,期權(quán)時間價值()。

A.隨著到期日的臨近而增加
B.隨著到期日的臨近而減小
C.不受剩余期限影響
D.隨著到期日的臨近而改變,但變化方向不確定

10.單項選擇題對于平值期權(quán),隨著到期日的臨近,時間價值損失速度將()。

A.減小
B.加劇
C.不變
D.無明顯規(guī)律

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