A、11.25元;300%
B、11.25元;400%
C、11.75元;350%
D、11.75元;300%
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A、2
B、10
C、20
D、無法確定
A、越小
B、越大
C、與行權(quán)價格無關(guān)
D、為零
A、必須持有標的股票
B、持有股票即可,不一定是標的股票
C、不必持有標的股票
D、以上說法都不正確
A.認沽期權(quán)賣出開倉
B.認沽期權(quán)買入開倉
C.認購期權(quán)買入開倉
D.認購期權(quán)賣出開倉和認沽期權(quán)買入開倉
A、行權(quán)價格-權(quán)利金
B、行權(quán)價格+權(quán)利金
C、權(quán)利金
D、行權(quán)價格-權(quán)利金
A、1元
B、2元
C、3元
D、4元
A、二者相等
B、C1的delta大于C2的delta
C、C1的delta小于C2的delta
D、以上均不正確
A、保證金
B、標的資產(chǎn)現(xiàn)價
C、行權(quán)價格
D、距離到期日時間
A.到期日股價小于行權(quán)價時,認購期權(quán)價值歸零
B.到期日股價小于行權(quán)價時,認沽期權(quán)價值歸零
C.到期日股價遠遠小于行權(quán)價時,認沽期權(quán)價值歸零
D.到期日股價大于行權(quán)價時,認購期權(quán)價值歸零
A、400;0
B、400;400
C、800;0
D、800;800
最新試題
某股票認購期權(quán)的行權(quán)價為55元,目前該股票的價格是53元,權(quán)利金為1元(每股)。如果到期日該股票的價格是45元,則買入認購期權(quán)的到期收益為()元。
某投資者買入1張行權(quán)價格為35元(delta=-0.1)的甲股票認沽期權(quán),權(quán)利金為0.05元,甲股票價格為42元。投資者買入該期權(quán)的杠桿倍數(shù)為()
股票價格波動率的下降有利于認沽期權(quán)賣方。
買入認購期權(quán)的最佳時期是()。
黃先生以0.6元每股的價格買入行權(quán)價為20元的某股票認沽期權(quán)(合約單位為10000股),則股票在到期日價格為()元時,王先生能取得2000元的利潤。
盈虧平衡點指的是股價在某一價格時,期權(quán)持有者行權(quán)時是不賺不虧的,對于買入認購期權(quán)的投資者來說,盈虧平衡點的計算方法是行權(quán)價格加上權(quán)利金。
下列哪一項不屬于買入認購期權(quán)的作用()。
甲股票價格為20元,行權(quán)價為20元的認沽期權(quán)權(quán)利金為3元。該期權(quán)的Delta值可能為()
王先生買入1張行權(quán)價為20元的認購期權(quán)C1,買入1張行權(quán)價為25元的認購期權(quán)C2,二者除了行權(quán)價其余要素都一致,則C1和C2的delta說法正確的是()。
關(guān)于Black-Scholes期權(quán)定價模型,說法不正確的是()。