A.認沽期權(quán)賣出開倉
B.認沽期權(quán)買入開倉
C.認購期權(quán)買入開倉
D.認購期權(quán)賣出開倉和認沽期權(quán)買入開倉
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A、行權(quán)價格-權(quán)利金
B、行權(quán)價格+權(quán)利金
C、權(quán)利金
D、行權(quán)價格-權(quán)利金
A、1元
B、2元
C、3元
D、4元
A、二者相等
B、C1的delta大于C2的delta
C、C1的delta小于C2的delta
D、以上均不正確
A、保證金
B、標的資產(chǎn)現(xiàn)價
C、行權(quán)價格
D、距離到期日時間
A.到期日股價小于行權(quán)價時,認購期權(quán)價值歸零
B.到期日股價小于行權(quán)價時,認沽期權(quán)價值歸零
C.到期日股價遠遠小于行權(quán)價時,認沽期權(quán)價值歸零
D.到期日股價大于行權(quán)價時,認購期權(quán)價值歸零
A、400;0
B、400;400
C、800;0
D、800;800
A、權(quán)利金
B、行權(quán)價格-權(quán)利金
C、行權(quán)價格+權(quán)利金
D、股票價格變動差-權(quán)利金
A、14%
B、29%
C、58%
D、74%
A、0.5倍
B、1倍
C、5倍
D、10倍
A、19.5
B、20.5
C、19.3
D、20.3
最新試題
目前某股票的價格為50元,其行權(quán)價為51元的認購期權(quán)的權(quán)利金為2元,則當該股票價格每上升1元時,其權(quán)利金變動最有可能為以下哪種()。
買入認沽期權(quán)不需要繳納保證金,只需要支付權(quán)利金,資金使用率高。
認沽期權(quán)買入開倉的風(fēng)險是()
某投資者判斷A股票價格將會下跌,因此買入一份執(zhí)行價格為65元的認沽期權(quán),權(quán)利金為1元。當A股票價格高于()元時,該投資者無法獲利。
關(guān)于Black-Scholes期權(quán)定價模型,說法不正確的是()。
買入認購期權(quán)的運用場景有()。
對于現(xiàn)價為12元的某一標的證券,其行權(quán)價格為11.5元、1個月到期的認沽期權(quán)權(quán)利金價格為0.25元,則買入開倉該認沽期權(quán)合約到期日的盈虧平衡點為(),若標的證券價格為10.5元,那么該認沽期權(quán)持有到期的利潤率(=扣除成本后的盈利/成本)為()。
下列哪一項不屬于買入認購期權(quán)的作用()。
下列關(guān)于賣出認沽期權(quán)策略說法正確的有()。
黃先生以0.6元每股的價格買入行權(quán)價為20元的某股票認沽期權(quán)(合約單位為10000股),則股票在到期日價格為()元時,王先生能取得2000元的利潤。