A、權利金
B、行權價格-權利金
C、行權價格+權利金
D、股票價格變動差-權利金
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A、14%
B、29%
C、58%
D、74%
A、0.5倍
B、1倍
C、5倍
D、10倍
A、19.5
B、20.5
C、19.3
D、20.3
A、-2
B、2
C、3
D、5
A、權利金隨股價變化程度
B、權利金隨股價凸性變化程度
C、權利金隨時間變化程度
D、權利金隨市場無風險利率變化程度
A、高
B、低
C、相同
D、無法比較
A、內(nèi)在價值
B、時間價值
C、零
D、權利金
A、認沽期權買入開倉的成本是投資者買入認沽期權時所需支付的權利金
B、若到期日證券價格低于行權價,投資者買入認沽期權的收益=行權價-證券價格-付出的權利金
C、若到期日證券價格高于或等于行權價,投資者買入認沽期權的虧損額=付出的權利金
D、若到期日證券價格低于行權價,投資者買入認沽期權的虧損額=付出的權利金
A、上漲
B、不漲
C、下跌
D、不跌
A、0.00
B、0.50
C、-0.5
D、-1
最新試題
關于Black-Scholes期權定價模型,說法不正確的是()。
買入認購期權的最佳時期是()。
賣出認購策略是盈利有限、潛在虧損無限的期權交易策略。
如買入一份上汽集團認購期權,行權價是10元,支付權利金是1元。如果股價跌倒至8元,將虧損()元。
某認購期權行權價為45元,標的股票價格為50元,期權價格為2元,delta為0.8,則杠桿率為()。
認購期權買入開倉時,到期日盈虧平衡點的股價是()。
已知當前股價為10元,該股票行權價格為9元的認沽期權的權利金是1元,投資者買入了該認沽期權,期權到期日時,股價為8.8元,不考慮其他因素,則投資者最有可能()。
股票價格波動率的下降有利于認沽期權賣方。
某投資者判斷A股票價格將會下跌,因此買入一份執(zhí)行價格為65元的認沽期權,權利金為1元。當A股票價格高于()元時,該投資者無法獲利。
買入認沽期權不需要繳納保證金,只需要支付權利金,資金使用率高。