A.-1
B.10
C.9
D.0
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A.67
B.66
C.65
D.64
A.平值認購期權
B.實值認購期權
C.虛值認購期權
D.都一樣
A.損失有限,收益有限
B.損失有限,收益無限
C.損失無限,收益有限
D.損失無限,收益無限
A.權利金
B.權利金+行權價格
C.行權價格-權利金
D.股票價格變動之差+權利金
A.行權
B.平倉
C.放棄權利
D.賣出標的證券
A.行權價格+支付的權利金
B.行權價格
C.支付的權利金
D.行權價格-支付的權利金
A.看好股價,擔心套牢
B.高杠桿,以小博大
C.對沖融券賣空
D.博取短期反彈
A.10
B.11
C.1
D.12
A.認為股價不漲,陰跌盤整
B.預期短期內不會出現(xiàn)大幅上漲,賣出認購期權賺取權利金收入
C.賣出隱含波動率極高(被明顯不合理爆炒)的認購期權,待波動率回歸正常時平倉套利
D.低成本做空
最新試題
股票價格波動率的下降有利于認沽期權賣方。
關于Black-Scholes期權定價模型,說法不正確的是()。
對于同一標的證券,以下哪個期權的delta最大()。
某投資者判斷A股票價格將會下跌,因此買入一份執(zhí)行價格為65元的認沽期權,權利金為1元。當A股票價格高于()元時,該投資者無法獲利。
李先生強烈看好后市,以5元的價格買入了行權價為50元的某股票認購期權,目前股價為50元,此時他買入期權的杠桿率大約是()。
買入一份上汽集團認購期權,行權價是10元,支付權利金是1元。當股票價格大于()元時開始盈利,并且最大收益是無限的。
某投資者買入1張行權價格為35元(delta=-0.1)的甲股票認沽期權,權利金為0.05元,甲股票價格為42元。投資者買入該期權的杠桿倍數(shù)為()
黃先生以0.6元每股的價格買入行權價為20元的某股票認沽期權(合約單位為10000股),則股票在到期日價格為()元時,王先生能取得2000元的利潤。
關于賣出認購期權盈虧平衡圖說法正確的是()。
認沽期權買入開倉,()。