A、10000
B、14000
C、18000
D、22000
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A、提高保證金水平
B、強行平倉
C、限制投資者現(xiàn)貨交易
D、不采取任何措施
A、行權(quán)價格越高,波動率越大
B、行權(quán)價格越高,波動率越小
C、行權(quán)價格越低,波動率越小
D、行權(quán)價格越接近標的證券價格,波動率越小
A、到期時間一致
B、行權(quán)價一致
C、標的股票一致
D、權(quán)利金一致
A、買入股票
B、賣空股票
C、加持合約倉數(shù)
D、減持合約倉數(shù)
A、先增大后減小
B、先減小后增大
C、一直增大
D、一直減小
A.當標的證券價格高于行權(quán)價可以獲得更多的收益
B.當標的證券價格低于行權(quán)價越多,可以獲得更多的收益
C.當標的證券的價格高于行權(quán)價,可以獲得全部權(quán)利金
D.當標的證券的價格低于行權(quán)價,可以獲得全部權(quán)利金
A、80股
B、125股
C、800股
D、1250股
A、虧損1.28元
B、1.28元
C、3.32元
D、8.72元
A、股價適度上漲
B、股價大跌大漲
C、股價適度下跌
D、股價波動較小
A、12.75元
B、15.75元
C、10.75元
D、9.75元
最新試題
現(xiàn)有甲股票認購期權(quán),行權(quán)價格為50元,到期日為三個月,一個月后,該期權(quán)的標的證券價格有如下三種情況:①甲股票價格依舊為50元;②甲股票價格跌至48元;③甲股票價格跌至46元。則該三種股價情況所對應的期權(quán)Gamma數(shù)值大小關(guān)系為()。
以下屬于領(lǐng)口策略的是()。
假設(shè)期權(quán)標的股票前收盤價為10元,合約單位為5000,行權(quán)價為11元的認沽期權(quán)的結(jié)算價為2.3元,則每張期權(quán)合約的維持保證金應為()元。
關(guān)于構(gòu)建碟式期權(quán)組合來說,下列說法正確的是()。
波動率微笑是指,當其他合約條款相同時()。
期權(quán)組合的Theta指的是()。
以3元賣出1張行權(quán)價為40元的股票認購期權(quán),兩個月期權(quán)到期后股票的收盤價為41元,不考慮交易成本,則其贏利為()元。
某投資者持有的投資組合Gamma大于0,則在極短時間內(nèi),若標的價格升高,則該投資者的Delta值()。
賣出跨式期權(quán)是指()。
假設(shè)期權(quán)標的ETF前收盤價為2元,合約單位為10000,行權(quán)價為1.8元的認購期權(quán)的權(quán)利金前結(jié)算價價為0.25元,則每張期權(quán)合約的初始保證金應為()元。