A、先增大后減小
B、先減小后增大
C、一直增大
D、一直減小
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A.當(dāng)標(biāo)的證券價格高于行權(quán)價可以獲得更多的收益
B.當(dāng)標(biāo)的證券價格低于行權(quán)價越多,可以獲得更多的收益
C.當(dāng)標(biāo)的證券的價格高于行權(quán)價,可以獲得全部權(quán)利金
D.當(dāng)標(biāo)的證券的價格低于行權(quán)價,可以獲得全部權(quán)利金
A、80股
B、125股
C、800股
D、1250股
A、虧損1.28元
B、1.28元
C、3.32元
D、8.72元
A、股價適度上漲
B、股價大跌大漲
C、股價適度下跌
D、股價波動較小
A、12.75元
B、15.75元
C、10.75元
D、9.75元
A、1500
B、2000
C、500
D、3000
A、賣出行權(quán)價為37元的認(rèn)購期權(quán)
B、賣出行權(quán)價為37元的認(rèn)沽期權(quán)
C、買入行權(quán)價為37元的認(rèn)沽期權(quán)
D、賣出行權(quán)價為42元的認(rèn)沽期權(quán)
A、delta的變化與標(biāo)的股票的變化比值
B、期權(quán)價值的變化與標(biāo)的股票變化的比值
C、期權(quán)價值變化與時間變化的比值
D、期權(quán)價值變化與利率變化的比值
A、theta
B、pho
C、gamma
D、vega
A、權(quán)利金
B、行權(quán)價格-權(quán)利金
C、行權(quán)價格+權(quán)利金
D、股票價格變動差-權(quán)利金
最新試題
假設(shè)標(biāo)的股票價格為10元,以下哪個期權(quán)Gamma值最高?()
當(dāng)結(jié)算參與人結(jié)算準(zhǔn)備金余額小于零、且未能在規(guī)定時間內(nèi)補(bǔ)足或自行平倉時,將會被交易所強(qiáng)行平倉;規(guī)定時間是指()。
以2元賣出行權(quán)價為30元的6個月期股票認(rèn)沽期權(quán),不考慮交易成本,到期日其盈虧平衡點是()元。
假設(shè)股票價格為20元,以該股票為標(biāo)的、行權(quán)價為19元、到期日為1個月的認(rèn)購期權(quán)價格為2元,假設(shè)1個月到期的面值為100元貼現(xiàn)國債現(xiàn)價為99元,則按照平價公式,認(rèn)沽期權(quán)的價格應(yīng)為()元。
下列希臘字母中,說法不正確的是()。
賣出認(rèn)購開倉合約可以如何終結(jié)?()
下列哪一項最符合認(rèn)沽期權(quán)賣出開倉的應(yīng)用情景()。
股票認(rèn)購期權(quán)初始保證金的公式為:認(rèn)購期權(quán)義務(wù)倉開倉初始保證金={前結(jié)算價+Max(x×合約標(biāo)的前收盤價-認(rèn)購期權(quán)虛值,10%×合約標(biāo)的前收盤價)}*合約單位;公式中百分比x的值為()。
甲股票現(xiàn)在在市場上的價格為40元,投資者小明對甲股票所對應(yīng)的期權(quán)合約進(jìn)行了如下操作:①買入1張行權(quán)價格為40元的認(rèn)購期權(quán);②買入2張行權(quán)價格為38元(Delta=0.7)認(rèn)購期權(quán);③賣出3張行權(quán)價格為43元(Delta=0.2)的認(rèn)購期權(quán)。為盡量接近Delta中性,小明應(yīng)采取下列哪個現(xiàn)貨交易策略(合約單位為1000)()。
假設(shè)期權(quán)標(biāo)的股票前收盤價為10元,合約單位為5000,行權(quán)價為11元的認(rèn)沽期權(quán)的結(jié)算價為2.3元,則每張期權(quán)合約的維持保證金應(yīng)為()元。