A.殘差圖分析法
B.等級(jí)相關(guān)系數(shù)法
C.戈德菲爾德一匡特檢驗(yàn)
D.戈里瑟檢驗(yàn)
E.懷特檢驗(yàn)
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A.大于1
B.小于1
C.大于10
D.小于5
A.異方差
B.自相關(guān)
C.多重共線性
D.設(shè)定誤差
A.ρ≈0
B.ρ≈1
C.-1<ρ<0
D.0<ρ<1
A.加權(quán)最小二乘法
B.廣義差分法
C.工具變量法
D.普通最小二乘法
A.-1≤DW≤0
B.-1≤DW≤1
C.-2≤DW≤2
D.0≤DW≤4
A.DW=0
B.ρ=0
C.DW=1
D.ρ=1
如果模型Yt=β0+β1Xt+ut存在序列相關(guān)則()
A.A
B.B
C.C
D.D
A.不存在一階序列相關(guān)
B.存在一階正序列相關(guān)
C.存在一階負(fù)序列相關(guān)
D.存在高階序列相關(guān)
A.異方差
B.序列相關(guān)
C.多重共線性
D.設(shè)定誤差
A.殘差圖分析法
B.自相關(guān)系數(shù)法
C.方差擴(kuò)大因子法
D.DW檢驗(yàn)法
最新試題
可決系數(shù)需要修正的原因是擾動(dòng)存在自相關(guān)性。
多重共線性包含()。
經(jīng)濟(jì)變量是描述經(jīng)濟(jì)活動(dòng)的水平或狀態(tài),隨時(shí)間或空間不同而變動(dòng)的各種因素。
多元線性回歸中的基本假定包括()。
統(tǒng)計(jì)檢驗(yàn)中,F(xiàn)檢驗(yàn)?zāi)P驼w顯著性,t檢驗(yàn)單個(gè)解釋變量顯著性。
可以利用t分布的性質(zhì)認(rèn)識(shí)樣本容量較小時(shí)參數(shù)估計(jì)值的分布特征。
如果簡(jiǎn)單相關(guān)系數(shù)檢測(cè)法證明多元回歸模型的解釋變量?jī)蓛刹幌嚓P(guān),則可以判斷解釋變量間不存在多重共線性。
外生變量數(shù)值的變化能夠影響內(nèi)生變量的變化。
剩余平方和RSS的自由度為()
經(jīng)濟(jì)變量之間具有共同變化趨勢(shì)是導(dǎo)致模型產(chǎn)生多重共線性的重要原因之一。